В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, но движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня возврат на 1.0858 привел к хорошей точке входа на покупку евро, что привело к рывку вверх еще на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по США позволило быкам отыграть пятничное падение евро. Учитывая, что сегодня вообще нет никаких макроэкономических показателей ни по еврозоне, ни по США, можно рассчитывать на попытку быков выстроить восходящую коррекцию. Однако действовать против медвежьего рынка лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0858, где можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро. Целью при этом будет промежуточное сопротивление 1.0887, образованное по итогам прошлой пятницы и где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0916. Самой дальней целью выступит область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0858, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок и сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо проявить себя в районе нового сопротивления 1.0887, тест которого состоится уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя приведет к падению в район поддержки 1.0858. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0836, обновление которого будет свидетельством хорошего медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0887 быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0916, образованного по итогам вчерашнего дня. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0951 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0858.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.