В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1013 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине низкой волатильности рынка до теста обозначенной области дело так и не дошло. Из-за этого не удалось и получить подходящие точки входа. Во второй половине дня защита 1.0969 привела к отличной точке входа в рынок, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по ценам производителей в США вернули давление на EUR/USD, что привело к падению пары в пятницу во второй половине дня. Давление сохранилось и в ходе сегодняшней азиатской сессии, так как многие участники рынка начинают сомневаться в том, что пик процентных ставок в США уже достигнут. Учитывая, что сегодня кроме индекса оптовых цен Германии ничего из фундаментальной статистики нет, скорей всего, медведи добьются обновления месячных минимумов. Но это я и буду рассчитывать при принятии решений. Только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0931 можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1004, образованного по итогам прошлой пятницы. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931, что вполне возможно, особенно после пятничной распродажи евро, давление на пару только возрастет в начале недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0904 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня имеют шансы на возобновление медвежьего тренда, но для этого нужно добиваться обновления месячных минимумов. При этом не стоит забывать и о защите ближайшего сопротивления 1.0964, рывок к которому может состояться уже в первой половине дня. Действовать буду только после формирования ложного пробоя на этом уровне, что приведет к еще одному падению пары к ближайшей поддержке 1.0931. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по Германии, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0904. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0964, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1004. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволяет ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573, до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405, до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0920.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.