В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После сильного рывка вверх, произошедшего вслед за выходом данных по рынку труда США, прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1015 привели к сигналу на покупку, после чего движение вверх составило около 20 пунктов и давление на пару вернулось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пятничная статистика по рынку труда в США разочаровала трейдеров, так как число новых рабочих мест оказалось на уровне июня и ниже прогнозов экономистов. Все это ослабило позиции доллара и привело к резкому рывку евро вверх. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства Германии и более интересный индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Рост уверенности может помочь евро справиться с давлением, которое сейчас наблюдается. Если данные разочаруют, скорей всего, медведи компенсируют весь пятничный рост. По этой причине с открытием длинных позиций не буду.
Действовать против медвежьего тренда планирую только на снижении от поддержки 1.0973, к которой пара сейчас и направляется. Там также проходят средние скользящие, выступающие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на 1.0973 можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1037. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне укрепят спрос на евро, дав шанс продолжение пятничной тенденции и на обновление максимума 1.1106. Самой дальней целью остается область 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0973, что вполне вероятно, так как пятничный энтузиазм может очень быстро закончиться перед лицом жесткой политики ФРС, у покупателей евро вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка. Для этого нужно защищать 1.1037 и как можно быстрей возвращать контроль над уровнем 1.0973. В случае роста EUR/USD после данных открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1037. Все это приведет к падению в район 1.0973 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне слабых отчетов по еврозоне можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на недельный минимум 1.0916. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там внутри дня буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1037, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие и продолжить пятничную тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1106. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятора совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономики во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867, до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265, до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.