Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0430 снизу вверх после разносторонней статистики по Германии привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. Уже в ходе американской сессии быки сумели защитить поддержку 1.0390, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку. Движение вверх составило около 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по США и День Благодарения сказались на объеме, что привело к зависанию пары в боковом канале. Сегодня выходят данные по ВВП Германии за третий квартал этого года, которые могут как-то повлиять на евро, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Отчет по индексу потребительского климата Германии от Gfk, в случае если он окажется лучше прогнозов экономистов, позволит евро сохранить свои позиции. Выступления члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокника никак не повлияет на направление пары, так что советую придерживаться торговли в боковом канале. Если данные по еврозоне разочаруют и давление на евро вернется, советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.0390. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0430 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0475 и 1.0525. Выше этого диапазона расположилась область 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0390, давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0390 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0343. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0298, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что медведи сделали все что могли и теперь многое зависит от того, сумеют ли быки выбраться выше 1.0430 или нет. На этом уровне в первой половине дня и советую сделать акцент. Формирование ложного пробоя на 1.0430 даст отличную точку входа, что столкнет евро назад к поддержке 1.0390, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона может вернуть давление на евро в конце недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Плохие данные по Германии как раз будут поводом для реализации такого сценария. Обратный тест снизу вверх 1.0390 даст сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0343, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0298, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0430, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0475. Однако помните, что сегодня в выходной, так что объем во второй половине дня будет довольно низким и покупать евро выше месячных максимумов будет попросту некому. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0475 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0430. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0390.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.