Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0045 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к отличной точке входа на продажу евро, однако первое движение вниз составило около 13 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один ложный пробой на 1.0045, что вылилось в сигнал на продажу и падение пары более чем на 50 пунктов. Защита паритета удалась покупателям, однако всего от точки входа движение вверх составило около 15 пунктов. Во второй половине дня очередная защита 1.0045 и сильные данные по ВВП США привели к сигналу на продажу и распродаже EUR/USD более чем на 70 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Действия ЕЦБ носили более спокойный характер, чем прогнозировали экономисты, что не позволило евро продолжить свой рост против доллара США. Повышение процентной ставки прошло согласно ожиданиям, чего нельзя сказать о данных по ВВП США, превзошедших прогнозы экономистов. Экономика достаточно прибавила в 3-м квартале и выросла на 2,6%, прервав два отрицательных квартала подряд. Это стало поводом для пересмотра своего отношения к рынку со стороны покупателей рисковых активов, так как подобного рода данные сохраняют возможность для ФРС действовать более агрессивно. По этой же причине не рекомендую сегодня торопиться с покупками евро. В случае снижения пары в ходе европейской сессии на фоне слабых отчетов по инфляции в Германии и тепам роста ВВП лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9948, а, как вы поняли, паритет мы уже упустили, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 1.0000. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз. Сложно сказать, что может сегодня заставить трейдеров дальше покупать евро – возможно это будет сильная фундаментальная статистика по Германии, а, возможно, и слабые данные по расходам американцев, запланированные на вторую половину дня. Прорыв 1.0000 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0042, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0042 послужит поводом к росту в район недельного максимума 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9948 давление на евро серьезно увеличится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9899. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9855, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сделали серьезный шаг вперед и вернули контроль над паритетом, за который сегодня явно развернется основная борьба. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита сопротивления 1.0000, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне после невразумительной статистики по Германии и Франции, которая сегодня ожидается, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9948. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне хорошей статистики по США станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9899, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0000 спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0042. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0020. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9948.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.