Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9832 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до роста пары дело так и не дошло. Слабые данные по активности в странах еврозоны навредили восходящему потенциалу евро, так что получилось выйти лишь в безубыток. Прорыв и обратный тест 0.9832 дали сигнал на продажу, но и там после движения вниз на 15 пунктов давление на евро быстро закончилось. Во второй половине дня, после выхода слабой статистики по США, произошел рост евро. Прорыв и закрепление на 0.9859 привели к сигналу на покупку, который вылился в рост более чем на 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как появляется все больше и больше признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.
Сегодня выходит очередной ряд статистики по Германии, которая может негативно сказаться на перспективах роста европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, когда данные по PMI не позволили быкам пробиться к новым недельным максимумам. Обратить внимание стоит на индекс деловых ожиданий, индекс оценки текущей ситуации и индекс делового климата от IFO. Снижение показателей, которое, скорей всего, и произойдет, наверняка приведет к движению пары вниз, в район ближайшей поддержки 0.9855, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9896, протестированное уже три раза за последние сутки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9948, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9990. Самой дальней целью выступит область 1.0040, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9855 хоть ситуация еще не вернется под контроль продавцов, но поводов для паники будет достаточно. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают оказывать давление на евро, но получается это довольно плохо – происходит это даже на фоне слабой фундаментальной статистики по еврозоне. В последнее время трейдеры все больше реагируют на плохие данные по США, и на это есть ряд объективных причин: скатывание экономики в рецессию все больше укрепляется в умах инвесторов. Основной задачей медведей на сегодня будет сохранение евро в рамках бокового канала. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9896, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по Германии. Неудачное закрепление на 0.9896 приведет к движению евро вниз, в район 0.9855 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9896, а этот уровень тестировался уже трижды, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9948. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9990, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.982. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9900 приведет к росту евро.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.