Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1110 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и резкий рост GBP/USD выше 1.1110 произошел без обратного теста сверху вниз, который я изобразил на графике, так что войти в длинные позиции по паре не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1280 дал сигнал на продажу, что привело к падению фунта более чем на 120 пунктов. Прорыв с обратным тестом снизу вверх 1.1208 образовал дополнительный сигнал на продажу, что позволило забрать еще около 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рынки продолжают гадать, пойдет ли губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли на продление программы покупки облигаций или нет. Пока, судя по тому, как фунт прибавил в цене, многие уверены, что глава Центрального банка «прогнется» под давлением политиков и продлит эту программу. Однако такие действия идут далеко вразрез с планами регулятора по контролю над инфляцией, и в своем интервью на прошлой неделе Бэйли ясно дал понять, что в эту пятницу экстренная поддержка рынка облигаций завершится. В общем нас с вами сегодня ожидает достаточно веселый день. Даже несмотря на отсутствие важной статистики, волатильность может быть на достаточно высоком уровне. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1264 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1354 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1420. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.12488, обновление которого поставит крест на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1264, то давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.1182, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1104, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов получается контролировать рынок, особенно это хорошо видно после вчерашних данных по инфляции в США, которая хоть и оказалась хуже прогнозов экономистов, но все же замедлилась. Если программа покупки облигаций все же завершается сегодня, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь» и просто так падать рынку он не даст. В этих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1354, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1264. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.1182. Самой дальней целью выступит область 1.1104, где рекомендую фиксировать прибыль. Туда свалиться мы можем и после данных по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение преимущества покупателей фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1410. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1215.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.