Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные были предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. Уже ближе к началу американской сессии быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.1079, что привело к сигналу на покупку, показавшему движение вверх на 30 пунктов. После очередного рывка пары за аналогичным пробоем и сигналом на покупку можно было наблюдать в районе 1.1128 – еще плюс 40 пунктов в копилку. Ну и продажи на ложном пробое от 1.1168 были просто потрясающими: в общей сложности пара прошла вниз более 170 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня ожидается огромный ряд статистики по экономике Великобритании, который может привести к всплеску волатильности фунта даже после недавних заявлений Банка Англии, из которых так до конца и не понятно: собирается ли он продолжить программу покупки облигаций, либо решит завершить ее. Если будет объявлено о завершении мер поддержки, фунт может отреагировать новым падением. Тогда для чего это все делалось, не совсем понятно. Что касается статистики, то отдельного внимания заслуживают цифры по изменению объема ВВП Великобритании, а также изменению объема промышленного производства Великобритании. Сальдо баланса видимой торговли уйдет на второй план, как и выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. В случае снижения пары после отчетов лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.0935 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1002 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1117, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.0935, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0876. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов получается контролировать рынок, особенно после недавних заявлений губернатора Банка Англии о том, что программа покупки облигаций, которая завершается 14 октября, продляться не будет. Если так, то можно ожидать новой распродажи фунта. А пока весь расчет на резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1002, которое было образовано по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.0935. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1002 покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации после вчерашней распродажи. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1063. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1117 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются, и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, прошлый план по снижению налогов провалился, вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1175. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.0876.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.