В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и уровень 1.1187 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате активного падения фунта в первой половине дня ложный пробой на 1.1116 привел к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары назад к 1.1187, позволив забрать с рынка около 70 пунктов прибыли. Неудачное закрепление выше 1.1187 привело к сигналу на продажу, но движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Прорыв и обратный тест 1.1187 – сигнал на покупку, который выдал около 30 пунктов, но до более глобального роста не дошло, так как данные по рынку труда США испортили всю картину. Во второй половине дня сигналов образовано не было, так как волатильность была чересчур высокой.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Резкий рост новых рабочих места в США привел к падению британского фунта, однако движение вниз оказалось довольно сдержанным, что указывает на присутствие в рынке интереса со стороны крупных покупателей. Сегодня очень многое будет зависеть от того, как трейдеры проявят себя в районе 1.1029, ведь, упустив этот уровень, давление на пару вновь вернется. Статистики сегодня нет, так что быкам будет особо не на что рассчитывать. Очевидно, что медведи нацелены на продолжение коррекции, особенно после пятничных данных, и готовы в любой момент прорвать ближайшую поддержку 1.1029. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1107 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1167, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1222, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1029, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876, либо еще ниже – в районе 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов получается контролировать рынок, особенно после важного отчета по рынку труда США, который подтвердил в какой форме сейчас находится американская экономика и что ей действительно пока ничего не угрожает даже на фоне сверхагрессивной политики Федеральной резервной системы. Основной целью медведей будет прорыв 1.1029, но и о защите 1.1108 также стоит подумать. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1108, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя упускать этот уровень, так как это приведет к сильной волне укрепления GBP/USD и переиграет краткосрочную рыночную картину в пользу покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1029 дадут хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.0955, а там и рукой подать до 1.0876. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1108 покупатели начнут возвращаться в рынок, так как риск дальнейшего снижения фунта в текущих условиях станет минимальным. Это должно подтолкнуть пару в район максимума 1.1167. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1222 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1167.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.