GBP/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добрался до 17-й фигуры и остановился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 1.1642, который, к моему сожалению, остался без обратного теста сверху вниз, фунт продолжил рост и добрался до следующего сопротивления 1.1690. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции, которая на первом движении принесла около 25 пунктов прибыли. Во второй половине дня как быки ни пытались выбраться выше этого диапазона, ничего не получалось. Несколько аналогичных ложных пробоев на 1.1690 позволили получить хорошие точки входа на продажу, но до особо крупной распродажи дело так и не дошло, все ограничивалось движениями по 20-25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других центральных банков. Однако дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании, быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746, до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1526 против 1.1661.

Сегодня выходит довольно важная статистика по Великобритании, но она, как и вся другая, выходившая на прошлой неделе, может быть полностью проигнорирована даже при условии слабых показателей. Обратить внимание советую на отчеты по уровню безработицы Великобритании, изменению уровня среднего заработка, а также на изменение числа заявлений на получение пособий по безработице. Из этих трех показателей важное значение будет играть уровень заработка, так как с поправкой на инфляцию домохозяйства продолжают нести убытки и явно не согласны с тем, какую политику проводит правительство. Благо надежда на то, что новый премьер-министр наведет порядок. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня после реакции на негативные данные по Великобритании, что вполне вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1666, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к отскоку вверх и к рывку в район 1.1706, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1706, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1757. Более дальней целью выступит область 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1666, а все к этому и идет, давление на фунт вновь возрастет. Это вынудит быков уйти с рынка, так как риск возврата медвежьего тренда станет более реальным. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1631. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1588, либо в районе минимума 1.1551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Защита ближайшего сопротивления 1.1706 перед публикацией статистики по инфляции в США является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшний день. Помогут в этом слабые фундаментальные отчеты по Великобритании или нет – большой вопрос. В случае роста пары только формирование ложного пробоя на 1.1706 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1666, что не будет представлять большой угрозы для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1666 дадут точку входа на продажу уже с падением к 1.1631, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1588, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этой области может всерьез навредить будущим планам покупателей фунта по выстраиванию восходящего тренда. Но движение такое произойдет только при очередном инфляционном скачке в США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1706 ситуация полностью останется под контролем покупателей, которые получат отличный шанс на возврат к 1.1757. Только ложный пробой в районе 1.1757 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1793. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1666 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1706 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.