EUR/USD: план на американскую сессию 7 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Довольно хорошие данные по Германии и еврозоне помогли покупателям в первой половине дня вернуть пару в район 0.9915, но ложный пробой на этом уровне и неспособность быков закрепиться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и крупной распродаже пары с падением на 35 пунктов. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках утреннего канала, я ничего не стал менять на американскую сессию.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

По существу, ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли США, которое не будет представлять большой важности для валютного рынка. Куда интересней, что скажут члены FOMC Лоретта Местер и Лайель Брайнард. Их выступления могут привести к еще большему укреплению американского доллара, так как оба политика выступают за более агрессивное повышение процентных ставок в США и поддержание их на уровне выше 4,0% довольно длительный промежуток времени. При первом тесте 0.9880 быки защитили этот диапазон, но, учитывая, какая от него наблюдается слабая восходящая коррекция, надежды на коррекцию очень мало. В случае сильной статистики по США только повторное формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9880 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 0.9915. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона уже точно нанесут удар по спекулятивным стоп-приказам медведей и образуют дополнительный стимул для покупок с целью возврата к 0.9949. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9989, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9880 во второй половине дня давление на пару усилится, что сохранит торговлю в нисходящем ценовом канале, образованном от 31 августа, и откроет дорогу к новым годовым минимумам. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 0.9849. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе паритета 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились со всеми поставленными задачами в первой половине дня и теперь нацелены на обновление годового минимума, который только вчера был установлен. Ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня с этим помогут. Конечно, немаловажной задачей медведей остается защита сопротивления 0.9915, но проявить больше активности на уровне 0.9880 также не помешает. В случае роста EUR/USD после американских отчетов оптимальным сценарием на продажу по аналогии с первой половиной дня будет формирование ложного пробоя в районе 0.9915. Это приведет к сигналу на продажу и дальнейшему движению евро вниз по тренду к уровню 0.9880, который был протестирован в ходе европейских торгов. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары к новому годовому минимуму 0.9849, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9915, а для этого необходимы очень плохие данные, лучше всего сосредоточится на продажах в районе следующего сопротивления 0.9949. Открывать там короткие позиции советую при условии формирования ложного пробоя по аналогии с сигналом, который был образован в первой половине дня. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9986, либо еще выше – около 1.0029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9880.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.