GBP/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается нащупать дно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя на 1.1476 – все это привело к сигналу на продажу, который в должной степени не реализовался. Еще несколько раз медведи пытались удержать пару ниже этого уровня, но в итоге допустили поражение, что привело к сносу стоп-приказов и фиксации убытков. Лишь во второй половине дня, после обратного теста 1.1487 сверху вниз, был образован новый сигнал на покупку фунта, который в итоге принес около 25 пунктов прибыли, что позволило покрыть прошлые убытки и немного заработать.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.

Сегодня у нас нет практически никаких данных по Великобритании, за исключением отчета по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit, который вряд ли серьезно повлияет на волатильность фунта в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть от расположенности трейдеров к рисковым активам после объявления нового премьер-министра Великобритании, которым стала глава МИД Лиз Трасс. В ближайшее время предложенные ею реформы могут определить дальнейшее направление пары, так как ничего хорошего от Банка Англии ждать не приходится. Поражение министра финансов Риши Сунака говорит само за себя. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня после реакции на негативные данные по Великобритании, что вполне вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1545, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к отскоку вверх и рывку в район 1.1613. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о предпосылках выстраивания новой восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1613, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1685. Более дальней целью выступит область 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1545 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков вновь уйти с рынка, так как риск дальнейшего развития медвежьего тренда станет более реальным. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1494. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1446, либо в районе минимума 2020 года 1.1402 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Защита ближайшего сопротивления 1.1613 является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшний день. Помогут в этом сильные фундаментальные отчеты. В случае роста пары только формирование ложного пробоя на 1.1613 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития дальнейшего медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1545. Это событие также позволит сохранить пару в краткосрочном боковом канале с нижней границей в районе годового минимума, что ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1545 дадут точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.1494. Более дальней целью выступит область 1.1446, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1613 ситуация полностью выйдет из-под контроля продавцов, а покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1685. Только ложный пробой в районе 1.1685 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.1754. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1480 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1610.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.