EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может существенно восстановиться после отчета Non-Farm Employment Change

Вчера евро достаточно сильно просел, в результате чего было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест 1.0030 сверху вниз привели к отличной точке входа на покупку евро в продолжение развития бычьего сценария, но данные по активности в производственном секторе сран еврозоны подкачали. В результате пришлось фиксировать убытки, так как после небольшого рывка вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня поймать сигнал по входу в рынок удалось лишь после крупной распродажи евро, которая произошла после выхода хорошей статистики по активности в производственном секторе США, который, несмотря на повышение процентных ставок, продолжает демонстрировать уверенный рост. Ложный пробой на 0.9923 дал сигнал на покупку, в результате которого можно было вытянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы привести к всплеску волатильности, и, скорей всего, акцент будет сосредоточен на американском рынке труда. Данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индекс цен производителей еврозоны вряд ли чем-то помогут покупателям евро, но в данном случае лучше, чтобы они им не навредили. Конечно, оптимальным сценарием на покупку евро будут длинные позиции в районе новой поддержки 0.9949, к которой пара может вернуться в случае очень плохих показателей по еврозоне. Формирование ложного пробоя на уровне 0.9949, который был образован по итогам вчерашнего дня, даст отличную точку входа в расчете на образование восходящей коррекции с ближайшей целью 0.9993, от которой один шаг до паритета, контролируемого сейчас продавцами евро. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей и дадут дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0034, откуда вчера особенно активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0076, выступающее верхней границей более широкого бокового канала, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9949 давление на пару вернется, так как будет пробита нижняя граница восходящего коррекционного канала, и медвежий тренд возобновится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9905. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9831 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов является защита паритета и сопротивления, которое расположено чуть ниже, в районе 0.9993. Там же проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне после слабых данных по Германии и еврозоне приведет к снижению евро вниз, в район 0.9949, где, как я уже говорил, проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала от 23 августа, играющая очень большую роль в определении дальнейшего направления пары. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9905, где остановка будет временной. Оттуда рукой подать до нового годового минимума 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9831. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 0.9993 кардинально ситуация не изменится, так как все будут ждать выхода статистики по американскому рынку труда. Именно она определит дальнейшее краткосрочное направление торгового инструмента. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0034, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0076, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией, и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9915. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0005.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.