EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро находится под угрозой резкого падения. Нужно срочно возвращаться выше 1.0030

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0016 снизу вверх привели к отличной точке входа на продажу евро, а данные по инфляции в еврозоне усилили давление на пару, что привело к распродаже в район 0.9985, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9985 дал сигнал на покупку, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня медведи защитили сопротивление 1.0011 и, казалось, дали отличный сигнал на продажу. Но, к моему сожалению, евро вырос после слабых данных по американскому рынку труда, что привело к фиксации убытков.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что для сохранения восходящей коррекции быкам нужно и дальше обновлять дневные максимумы, что сделать сегодня будет довольно проблематично. Лишь при очень хороших экономических показателях стран еврозоны, которых выходит сегодня довольно большое количество, можно рассчитывать на продолжение роста евро. Обратить внимание советую на отчеты по изменению объема розничной торговли в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также на уровень безработицы еврозоны за июль этого года. Восстановление активности в еврозоне позволит быкам отстоять паритет и продолжить рост евро. В случае слабой статистики наверняка давление на EUR/USD вернется. В таком случае оптимальным сигналом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9973, который был образован по итогам вчерашнего дня. Только это сформирует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0030. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей и дадут дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0076, откуда вчера особенно активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 давление на пару вернется, так как будет пробита нижняя граница восходящего коррекционного канала, наблюдаемого с 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9923. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9831 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.0030, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне приведет к снижению евро вниз, в район 0.9973, где, как я уже говорил, проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала от 23 августа, играющая очень большую роль в определении дальнейшего направления пары. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9923, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9831. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 1.0030 появится возможность на реализацию варианта более крупного рывка евро вверх, что сохранит ситуацию на стороне покупателей евро. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0076.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.