EUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция евро плавно подходит к своему концу

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0027 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались не такими плохими, как многие ожидали, что сохранило спрос на евро. В результате роста пары ложный пробой в районе 1.0027 позволил медведям активно заявить о себе – они уже делали так несколько раз около паритета, что привело к сигналу на продажу и затем к падению евро на 50 пунктов. Во второй половине дня медведи дожали пару до 0.9961 после хорошего отчета по ВВП США, после чего был образован ложный пробой и хороший сигнал на покупку, вылившийся в рост на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в первой половине дня нет такой статистики, которая задала бы направление пары на весь день. Ожидаются отчеты по опережающему индексу потребительского климата Германии, который должен сократиться еще больше, а также по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Все эти цифры будут не так важны, как симпозиум в Джексон-Хоул и выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. О нем мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию, а пока советую обратить внимание на техническую фигуру «флаг», которая указывает на продолжение медвежьего тренда, образованного от 11 августа этого года. В этой ситуации у покупателей в любой момент могут начаться серьезные проблемы. Только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 0.9953, которая совпадает и с нижней границей восходящего коррекционного канала от 23 августа, даст новый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9997. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только на фоне сильной статистики, либо после выступления председателя ФРС и его голубиной риторики в отношении процентных ставок. Все это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0045, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0093, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9953 в первой половине дня давление на пару возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9913. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9997, которое, по сути, является и паритетом доллара к евро. Если быки вытянут пару выше после выступления Пауэлла – шанс на более крупную коррекцию появится. Если нет – пара продолжит падение, а мы увидим и 0.97, и даже 0.96 по EUR/USD уже осенью этого года. Что касается краткосрочных перспектив, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9997 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз, в район 0.9953. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9913, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9813, но это при самых ястребиных заявлениях главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после хорошей статистики по Германии и еврозоне, а также отсутствия медведей на 0.9997 появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по коротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0045, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0093, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9953. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0000.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.