GBP/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Выход из треугольника определит дальнейшее направление фунта

Вчера был образован один единственный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня вылилась в формирование ложного пробоя в районе 1.1833 и в сигнал на продажу фунта. В результате пара упала почти на 80 пунктов. Из-за резкого всплеска волатильности и обратного движения фунта вверх других точек входа образовано не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, а реакция на данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников Великобритании будет ограниченной. Скорей всего, акцент сместится на отчеты по американской экономике, поэтому у покупателей фунта есть все шансы на продолжение восходящей коррекции и на выход из образовавшегося треугольника. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе ближайшей поддержки 1.1801, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что даст шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1849. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют продолжение роста GBP/USD и образуют сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1934. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1801 давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона позволит медведям выйти за пределы треугольника. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1758. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1718, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера всеми силами пытались сохранить рынок под своим контролем, но слабые данные по США не позволили это сделать. Отсутствие сегодня статистики скорей пойдет на пользу покупателям, а не продавцам, поэтому не исключаю резкого движения фунта вверх, в район 1.1849, уже в начале европейской сессии. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1801, где проходят средние скользящие и за которую уже развернется более активная борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1758 и перечеркнут все старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1718, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1849 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1895. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1934 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1758.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.