EUR/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не оставляют надежду на более крупную коррекцию

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9941 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 0.9941 позволил покупателям ответить на ту нисходящую коррекцию, которая, по их мнению, зашла довольно далеко. В результате был образован сигнал на покупку, но крупного рывка вверх я так и не увидел. Максимум на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня медведи добились пробоя 0.9941, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Резкий рост евро после данных по США не позволил увидеть новые точки входа в рынок.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний день прошел по аналогии с днем ранее, где очередная порция слабых данных по США привела к резкому снижению курса американского доллара против евро. Сегодня должен быть довольно интересный день, так как ожидается выход разнообразной статистики по еврозоне, а также начинается двухдневный симпозиум в Джексон-Хоул, который обещает крупный всплеск волатильности. Рыночное направление в ходе европейской сессии зададут данные по ВВП Германии, а также по индексу деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата Германии от института IFO. Сокращение показателей негативно отразится на евро, что может привести к снижению в район ближайшего уровня поддержки 0.9969. Только формирование там ложного пробоя даст новый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 1.0027. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только после публикации протокола заседания Европейского центрального банка, в котором трейдеры будут искать намеки на более агрессивные действия регулятора в будущем. Все это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0068, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0097, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9969 давление на пару вновь возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе промежуточной поддержки 0.9942. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9911, либо еще ниже – в районе паритета 0.9861 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов является защита очень важного сопротивления 1.0027. Учитывая, что после очередного крупного рывка вверх на фоне слабых данных по США желающие покупать евро все же нашлись, можно ожидать дальнейшего движения пары вверх. Поэтому оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 1.0027 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз, в район 0.9969, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9942, а там и рукой подать до 0.9911, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после хорошей статистики от IFO по Германии, а также отсутствия медведей на 1.0027 появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по кротким позициям перед важной встречей в Джексон-Хоул, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0068, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0097, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9911. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0010.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.