GBP/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил, но что дальше

Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльные. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1743 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Казалось бы, отличный прорыв с обратным тестом снизу вверх уровня 1.1743 могли привести к сигналу на продажу с дальнейшим снижением GBP/USD по тренду, но вышло немного иначе. Хорошие показатели по активности в сфере услуг Великобритании помогли фунту отскочить от годовых минимумов. В итоге пришлось фиксировать убытки от ждать формирования ложного пробоя на 1.1782. Вход от этого сигнала принес около 30 пунктов прибыли и позволил компенсировать потери. Во второй половине дня, после довольно скверного отчета по активности в американской экономике, фунт вырос, а ложный пробой на 1.1865 дал сигнал на продажу с движением вниз более чем на 45 пунктов. Быки тут же спохватились и защитили поддержку 1.1820 – сигнал на покупку и движение в обратную сторону на 45 пунктов к 1.1865. Там продавцы опять задействовали все свои силы и, образовав сигнал на продажу, добились отката фунта вниз на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет вообще никакой фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому сложно сказать, чем сумеют воспользоваться покупатели для продолжения роста пары, хотя все шансы на это имеются. Если быкам удастся сформировать ложный пробой на 1.1796 еще в первой половине дня, где проходят средние скользящие, это даст сигнал на покупку и шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1833. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют продолжение роста GBP/USD и приведут к фиксации прибыли с сигналом на длинные позиции и ростом к более дальнему уровню 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1796 давление на пару возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1760. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1720, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера получили знатный «удар под дых», но пока держат оборону. Отсутствие сегодня статистики скорей пойдет им на пользу, а не покупателям. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1833, образованного по итогам вчерашнего дня. Это позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1796, где проходят средние скользящие и за которую уже развернется более активная борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1760 и перечеркнут все вчерашние старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1720, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1833 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1874. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1921 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1874. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1760.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.