EUR/USD: план на европейскую сессию 23 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение и останавливаться не собирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Новой волны падения евро сильно долго ждать не пришлось. В результате пробоя 1.0026 сигнала по входу в рынок я так и не дождался, поэтому акцент сместился на уровень 1.0000. Ложный пробой там привел к отличной точке входа, однако бурного роста евро не произошло. После коррекции вверх на 17 пунктов цена вновь вернулась к паритету. Во второй половине дня медведи быстро справились с 0.9980, но и там обратного теста снизу вверх не было, как и сигнала на продажу. Лишь после прорыва и обновления 0.9948 удалось получить сигнал по входу в рынок, который принес около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.

Сегодня у нас ожидается достаточно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, который может еще больше навредить перспективам европейской валюты. Индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс PMI еврозоны – все эти показатели вряд ли продемонстрируют хорошие цифры, так что ничего хорошего не ждите. Негатива также добавит и индикатор потребительской уверенности, который должен сократиться еще больше, отражая настроения потребителей и их отношение к происходящей с экономикой ситуацией. В случае дальнейшего снижения пары только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9913 будет поводом для открытия длинных позиций. Для этого нужны хорошие показатели по активности в еврозоне в августе этого года. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 0.9948. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 0.9980, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0017, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9913 давление на пару возрастет, что приведет к обновлению очередного годового минимума 0.9886. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе 0.9830 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера добились обновления очередных минимумов и провалили пару ниже паритета. Очевидно, что пока никто не собирается уходить с рынка и сбавлять ход даже перед важной встречей банкиров ФРС. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9948, рост к которому может произойти только после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Все это приведет к движению евро вниз, в район 0.9913, до обновления которого остается уже совсем немного. Пробой и закрепление ниже 0.9913, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 0.9886. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9861, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9830. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9948 можно ожидать более крупного рывка пары. Тогда советую отложить продажи до 0.9980. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0017, либо еще выше – от 1.0054 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.


Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 0.9886 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9980 приведет к росту евро.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.