GBP/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает находиться в нисходящем тренде

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2160 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фунт немного скорректировался вверх в начале европейских торгов, но продавцы не позволили пробиться выше 1.2160, что сформировало отличный сигнал на продажу. Сильные данные по рынку труда США привели к резкому обвалу пары, позволив забрать с рынка около 130 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.2031 во второй половине дня не принесли успеха, однако разворот в районе 1.2001 спровоцировал фиксацию прибыли и восходящую коррекцию с движением на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт остается в рамках нисходящего краткосрочного тренда, образованного от 1 августа, так как каждый день на прошлой неделе медведям удавалось обновлять минимумы. Скорей всего, сегодняшний день станет исключением, так как отсутствие важной фундаментальной статистики может серьезно отразиться на рыночной волатильности. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2048, образованной в ходе азиатской сессии. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2091, выбравшись выше которого можно будет говорить о первых предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре или как минимум о зависании в рамках бокового канала в начале этой недели. Пробой 1.2091, чуть выше которого проходят средние скользящие, открывает дорогу к максимуму 1.2145, откуда фунт уже отлично падал. Более дальней целью выступит область 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2048 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уходить с рынка. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2005 – крупная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы в пятницу получили заряд бодрости, и все, что им необходимо сегодня – защита ближайшего сопротивления 1.2091, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2048, образованной в ходе азиатской сессии. Учитывая, что важных данных сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2048 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2005, а более дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2091 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2145, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2145 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту нерационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2115. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2025.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.