GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился после решения Банка Англии повысить ставки

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. Сразу после решения Банка Англии повысить процентные ставки фунт попытался выбраться выше 1.2201, однако ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что привело к крупному падению в район 1.2100. С первого теста быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали там точку входа в длинные позиции, но этого оказалось мало. Со второго раза медведи провалили 1.2100 и добрались до теста 1.2066. Там ложный пробой и отличный сигнал на покупку привели к движению вверх GBP/USD к концу дня более чем на 90 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Банк Англии в четверг повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим разовым повышением с 1995 года. Шестое подряд повышение увеличивает стоимость заимствований до 1,75% и знаменует собой первое повышение на полпункта с тех пор, как Банк стал независимым от британского правительства в 1997 году. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов (8 против 1) проголосовал за историческое повышение на полпункта и сослался на рост инфляционного давления в Великобритании. Что касается сегодняшнего дня, то вряд ли что-то поможет фунту продолжить рост, так как ожидаются лишь данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Вряд ли он расскажет что-то новое, о чем не сказал вчера губернатор Эндрю Бэйли. В случае снижения пары еще до публикации данных по американскому рынку труда в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2112. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2160, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2211. Более дальней целью выступит область 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на обновление месячных максимумов можно только в случае очень слабой статистики по американскому рынку труда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2112 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2068 – крупная поддержка, образованная еще 29 июля. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера сделали все возможное, чтобы провалить фунт как можно ниже после решения Банка Англии и негативных прогнозов по инфляции и темпам экономического роста, однако быки воспользовались этим моментом и быстро откупили новое дно все же рассчитывая на продолжение восходящего тренда после наблюдаемой на этой недели нисходящей коррекции. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций сегодня будет ложный пробой в районе 1.2160, рост к которому может произойти после данных по Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2112, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2068, а более дальней целью выступит область 1.2031, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2160 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2211. Только ложный пробой в районе 1.2211 даст точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2250. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2200. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.