GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт восстановился. Под прицелом сопротивление 1.2185

Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения. При первом тесте этого диапазона медведи сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие коротких позиций и вроде как к возобновлению медвежьего рынка. Однако всего вниз пара прошла около 20 пунктов, вернувшись затем назад к 1.2037. После прорыва 1.2037 обратного теста сверху вниз этого уровня я так и не дождался, соответственно был вынужден пропустить восходящую коррекцию на 1.2094. Несколько ложных пробоев и сигналов на продажу от 1.2094 дали точку входа в короткие позиции, но и там движения вниз я так и не увидел. Только после роста и возврата под 1.2094 во второй половине дня на обратном тесте снизу вверх 1.2094 было образовано несколько отличных точек входа в рынок. В результате фунт упал более чем на 50 пунктов. После публикации решения ФРС повысить ставки ложный пробой на 1.2037 привел к отличному сигналу на покупку. В результате пара выросла на 120 пунктов и уперлась в 1.2153. Там ложный пробой и сигнал на продажу принесли около 30 пунктов прибыли, после чего спрос на фунт вернулся. Продажи на отскок по цене 1.2204 привели к коррекции пары на 40 пунктов вниз. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки сразу на 0,75%, что было ожидаемо. Все это позволило фунту как следует скорректироваться перед сегодняшним решением Банка Англии по денежно-кредитной политике. Очевидно, что трейдеры не ждут серьезных изменений планов регулятора, поэтому не исключено продолжение восходящей коррекции пары. Для этого нужно удержаться выше 1.2109. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2185. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня под контроль, что снизит давление на пару и приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2185 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2296, но дотянуться туда будет возможно лишь после заседания Банка Англии и проведения более агрессивной политики, либо намеков на это. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2109, а ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. Очевидно, что без серьезного вмешательства в процентные ставки справиться с рекордным уровнем инфляции будет довольно сложно. Поэтому открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2043. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1994, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи уже не контролируют рынок, но наверняка постараются вернуть над ним контроль сегодня в первой половине дня. Для этого им необходимо как можно быстрей возвращаться под уровень 1.2109 и закрепляться ниже. Сделать это можно будет после заседания Банка Англии, и в том случае, если на нем будут озвучены очень негативные перспективы дальнейшего роста экономики Великобритании. Только закрепление ниже 1.2109 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.2043. Более дальней целью выступит область 1.1994, где быки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в расчете на нащупывания дна. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста фунта медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2185, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2185 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2241. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы 1.2196 может сломить краткосрочный нисходящей тренд по паре. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2336, либо еще выше – от 1.2371 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок с ног на голову. Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенное сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2043. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2215.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.