GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ниже 1.2000. Следующая цель – минимумы 2020 года

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2156. При первом тесте этого диапазона быки сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов – довольно неплохо, учитывая медвежий рынок. Затем продавцы добились пробоя и обратного теста 1.2156 – сигнал на продажу согласно моей утренней стратегии. В результате фунт обвалился к 1.2107, но надолго там не задержался, уверенно протестировав 1.2068 в начале американских торгов. Это позволило забрать с рынка более 80 пунктов прибыли. Во второй половине дня несколько ложных пробоев на 1.2068 привели к сделкам на покупку, но каждый раз после движения вверх на 30 пунктов давление на пару возвращалось. Прорыв 1.2068 состоялся без обратного теста, поэтому продать дальше по тренду получилось лишь после закрепления ниже 1.2030, что привело к очередной распродаже и к падению фунта еще на 100 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по рынку труда разочаровали, и быкам ничего не оставалось, как смотреть на все это со стороны. Сегодня заседание Федеральной резервной системы, а завтра Банка Англии. Так что особо на рост фунта я бы не рассчитывал. Максимум – небольшая коррекция, которая заставит вернуться «с небес на землю» спекулятивных продавцов. Скорей всего, в первой половине дня мы увидим очередное давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.1989. Уровень промежуточный, поэтому особо я на него ставить не буду. Только формирование ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к ближайшему сопротивлению 1.2037. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня под контроль, что лишь немного снизит давление на пару, но никак не приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2037 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2094, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2153, но дотянуться туда будет возможно лишь после заседания Федеральной резервной системы. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1989 давление на пару только увеличится. Это позволит продолжить путь к новым годовым минимум и дотянуться до 1.1938, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1876, либо еще ниже – в районе 1.1816 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок и наверняка предпримут попытку пробоя 1.1989 уже в первой половине дня. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня нет, перед заседанием ФРС может наблюдаться небольшая коррекция вверх. Отсутствие активных продаж на 1.1989 станет отправной точкой для восстановления пары. Только закрепление ниже 1.1989 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой обновления минимума этого года 1.1938. Более дальней целью выступит область 1.1876, где рекомендую фиксировать прибыль. Крупное падение пары произойдет только в случае пересмотра политики ФРС в более агрессивную сторону. Но, как мне кажется, уже все новые решения фунт отыграл, и о чем бы там ни заявили в Центральном банке сегодня, вряд ли что-то вызовет новое движение GBP/USD вниз. При варианте роста фунта медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2037, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2037 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2094. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2153, либо еще выше – от 1.2204 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок с ног на голову. Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенное сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседание Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2040.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.