GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал и может провалиться еще ниже

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2514 и 1.2549. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образования сигнала на покупку фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Во второй половине дня я дождался коррекции и ложного пробоя на 1.2534, что позволило войти в длинные позиции в расчете на продолжение роста фунта, однако после движения вверх примерно на 15 пунктов давление на пару начало возвращаться, что выбило сделку в «ноль». Других точек входа больше не было. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня фунт уже провалился к минимумам прошлой недели и, похоже, останавливаться на этом не собирается. Победа Бориса Джонсона оказывает серьезное давление на национальную валюту, и трейдеры, по всей видимости, не видят перспектив в ближайшем будущем. Плохие данные по композитному индексу PMI Великобритании и индексу деловой активности в секторе услуг могут привести к еще большему давлению на пару, что создаст возможность по прорыву минимумов. Только формирование ложного пробоя на 1.2460 и хорошие отчеты приведут к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.2497. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2534. Тест 1.2534 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2575, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460 давление на пару только увеличится. Это позволит полностью перечеркнуть восходящий тренд по паре и откроет дорогу на 1.2411. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD можно от 1.2371, либо еще ниже – в районе 1.2331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи воспользовались моментом и встряской на политической арене и вместе с ожиданиями агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы потянули фунт дальше вниз в расчете на прорыв минимумов прошлой недели. Все, что им необходимо сейчас – защита ближайшего сопротивления 1.2497. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по замедлению роста активности в сфере услуг дадут сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2460. Закрепление ниже 1.2460 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2411, от которого прямая дорога на 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2497 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2534. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2575, либо еще выше – от 1.2618 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2575.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.