EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро возвращается, так как с инфляцией еще не покончено

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики по еврозоне ожидаемо сказалось на волатильности рынка. По этой причине медведи без труда защитили сопротивление 1.0750, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 45 пунктов и уперлась в поддержку 1.0711. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро, однако крупного движения вверх я так и не увидел. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро постепенно возвращается, так как на рынке поползли разговоры, что майская инфляция в США будет далеко не пиком, на который так рассчитывают многие экономисты, что вынудит Федеральную резервную систему действовать и дальше агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по еврозоне. Внимание советую обратить на отчеты по объёму производственных заказов и индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit по Германии. Слабые показатели могут привести к повторному тесту 1.0673, на котором в ходе азиатской сессии уже был образован ложный пробой. По этой причине сильно на этот уровень я бы не ставил в первой половине дня. Положительная динамика по индексу доверия инвесторов Sentix еврозоны может удержать евро от новой распродажи, но вряд ли существенно повлияет на ситуацию. В случае падения пары только формирование ложного пробоя на уровне 1.0673 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0716, которое быки упустили вчера во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления максимума вчерашнего дня 1.0750, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0785 – максимум прошлого месяца, вряд ли получится без позитивных новостей, которые вернут спрос на рисковые активы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0673, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0630, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы отлично проявили себя на 1.0750 и вернули контроль над рынком, пускай и не полностью. Сейчас можно говорить о прорыве 1.0673 и выстраивании новой нисходящей тенденции с перспективой возврата к 1.0630. Сильная статистика по Германии может на время снизить давление на EUR/USD, поэтому в случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0716 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0673, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движениям пары вниз, в район 1.0630. Прорыв и закрепление ниже 1.0630 может состояться лишь во второй половине дня, после данных по торговому сальдо США. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0716 рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0750. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0785, либо еще выше – в районе 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0665. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0730.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.