GBP/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но все в рамках канала

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики и прорыв 1.2520 позволили рассчитывать на образования сигнала на продажу фунта, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест снизу вверх 1.2520 дал отличную точку входа в короткие позиций, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Однако удержать свое преимущество продавцам, а также дотянуться до ближайшей поддержки 1.2483 в итоге не удалось. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.2520, что привело к рывку фунта на 40 пунктов вверх, но ложный пробой на 1.2560 так и не состоялся. По этой причине я не смог продать там фунт. Однако сигнал на короткие позиции получился после возврата и закрепления ниже уровня 1.2520. В результате движение вниз составило около 45 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня весь акцент будет расставлен на американскую инфляцию, так как важной фундаментальной статистики по Великобритании вновь нет. Скорей всего, в первой половине дня мы увидим давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.2480. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.2520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2556. Тест 1.2556 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение вверх к этому уровню произойдет только в случае реального снижения инфляционного давления в США в мае этого года, о чем мы узнаем только во второй половине дня. В случае падения фунта и отсутствия покупателей на 1.2480 давление на пару только увеличится. Это позволит вернуться к 1.2457, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2432 – месячный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока поддавливают рынок, но сказать о том, что они сильно владеют преимуществом, пока не получается. В реальности все будет зависеть от показателей по инфляции в США: в случае ее роста спрос на доллар возрастет, а фунт провалится к месячным минимумам. Поэтому все, что необходимо сейчас медведям – защита ближайшего сопротивления 1.2520. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2480. Закрепление ниже этого уровня и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2457, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2520 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2520. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2556, либо еще выше – от 1.2594 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.