EUR/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вернулись в рынок. Под прицелом сопротивление 1.0784

Вчера евро двигался в одном направлении. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0675 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв с закрепление выше этого диапазона, а также обратный тест сверху вниз – все это дало сигнал на открытие длинных позиций, что в итоге привело к росту и обновлению следующего сопротивления 1.0727, уже к середине американской сессии позволив забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Формирование ложного пробоя на 1.0727 состоялось, однако сигнал на продажу не принес ожидаемого результата, что в итоге привело к фиксации убытков. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по рынку труда США усилили давление на американский доллар, так как оказались хуже прогнозов экономистов. Сегодняшний отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США будет определяющим, однако до него в первой половине дня выходит достаточно большой ряд статистики по европейским странам. Вряд ли данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Италии, еврозоны и композитный индекс деловой активности еврозоны окажут серьезное давление на пару, так как ожидаются вполне сносные показатели. Более крупный скачок объёма розничных продаж в еврозоне за апрель этого года также станет бонусом для покупателей евро, рассчитывающих на прорыв месячных максимумов. В случае снижения пары после выхода отчетов только формирования ложного пробоя на уровне 1.0731 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх и на возврат к месячному максимуму 1.0784. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления максимумов 1.0811 и 1.0844. Добраться до более дальней цели в область 1.0894 получится лишь в случае очень слабой статистики по американскому рынку труда, которая ослабит агрессивность ФРС в отношении процентных ставок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0731 давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0685. Чуть выше этого диапазона проходят средние скользящие, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0640, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы полностью упустили контроль над рынком и теперь в самое время подумать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.0784, тест которого точно сегодня состоится. Слабая статистика по еврозоне и резкое сокращение активности в сфере услуг могут оказать некоторое давление на евро, что поможет продавцам с защитой 1.0784. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0731 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0731, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0685. Прорыв и закрепление ниже 1.0685 могут состояться лишь при условии очень хорошей статистики по американскому рынку труда. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0784 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о возобновлении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0811. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0784.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.