EUR/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС не сильно помог американскому доллару

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0700 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Отсутствие новостей повлияло на волатильность евро, который первую половину дня торговался в узком боковом канале. Прорыв ближайшего сопротивления 1.0700 состоялся без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому и сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. В результате снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0695 был образован отличный сигнал на покупку евро, который принес более 30 пунктов прибыли так как давление на евро вернулось в ходе американской сессии из-за слабого отчета по темпам роста ВВП. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Разочаровывающие показатели по темпам роста американской экономики в первом квартале этого года усилили давление на доллар, чем воспользовались азиатские трейдеры, продолжив восходящий тренд пары EUR/USD и добившись обновления месячных максимумов. Однако будьте осторожны с покупками на текущих уровнях, так как дело происходит в конце месяца, и не исключено, что крупные игроки могут начать фиксировать прибыль, что приведет к некоторой нисходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет серьезной статистики, способной поддержать дальнейший бычий тренд. Обратить внимание нужно на изменение агрегата М3 денежной массы и объем кредитования частного сектора еврозоны. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будут покупки в районе промежуточной поддержки 1.0734, образованной по итогам азиатской сессии. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход к новым максимумам в район 1.0779. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению 1.0811. Добраться до более дальней цели, в область 1.0844, удастся лишь после слабых данных по уровню доходов и расходов американцев во второй половине дня. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734 давление на евро серьезно возрастет. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании более крупной нисходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0691, где проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0603 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, хотя вчера они всеми силами пытались не допустить пробоя месячных максимумов. Для возврата давления на евро необходимо возвращать пару под уровень 1.0734, что будет сделать довольно легко в случае слабой статистики по еврозоне в первой половине дня. При сценарии очередного рывка евро вверх внимание советую сосредоточить на ближайшем сопротивлении 1.0779. Только формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0734 – уровень, образованный по итогам утренних торгов. Пробой и закрепление ниже 1.0734, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0691, где проходят средние скользящие. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0645, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет весьма проблематично на фоне отсутствия важной статистики. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0779 восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они достойны новых максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0811. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540, с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270, с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0556 против 1.0546.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0691. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0780.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.