GBP/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Остались ли у фунта силы для нового рывка вверх

Вчера было образовано довольно большое количество сигналов по входу в рынок, которые оказались достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2596 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2596, а также очень разочаровывающий отчет по экономической активности в Великобритании привели к отличному сигналу на продажу фунта. В результате падение составило более 120 пунктов. Чуть позже состоялась коррекция и обратный тест 1.2500 снизу вверх, что привело к сигналу на открытие новых коротких позиций. Несмотря на попытку медведей сразу продолжить падение фунта, быки начали выкупать минимумы, поэтому продажи пришлось отложить до уровня 1.2515, где ложный пробой дал просто отличную точку входа в рынок. В результате падение составило более 40 пунктов. В середине американской сессии быки вновь поборолись за 1.2515 и закрепились выше этого диапазона. Тест его сверху вниз стал сигналом на покупку, который принес около 35 пунктов прибыли. Защита 1.2554 и ложный пробой – сигнал на продажу и еще 40 пунктов в копилку. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие сегодня статистики по фунту должно помочь быкам компенсировать оставшиеся потери после вчерашней крупной распродажи, произошедшей из-за слабых данных по индексам PMI Великобритании. Нет данных – нет проблем, что поможет продолжить рост с целью выстраивания нового восходящего тренда. Если активного движения вверх фунта не произойдет в ближайшее время, быкам действительно придется думать о защите 1.2511. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, сложно сказать, какое направление выберет рынок. Только формирование ложного пробоя на 1.2511 приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к промежуточному сопротивлению 1.2553, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, который может произойти в первой половине дня, что откроет дорогу к новым недельным максимумам в районы 1.2596 и 1.2643, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2511 давление серьезно возрастет, что позволит паре вернуться к минимуму вчерашнего дня. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2473. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2427, либо еще ниже – в районе 1.2385 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В текущих реалиях только повторная защита 1.2553 поможет медведям вернуться в рынок с целью выстраивания нисходящей коррекции и возврата пары в район 1.2511. Ложный пробои на 1.2553 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на закрепление ниже 1.2511. Учитывая, что покупателей вчера привела в чувство слабая статистика по Великобритании, и реально говорить о том, что ситуация начинает постепенно улучшаться пока очень рано, можно рассчитывать на прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2511, что образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть фунт в район минимума 1.2473, при этом оставив возможность по дальнейшему снижению и на 1.2427, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2358, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2553 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2596. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2643 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT-отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2555.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.