GBP/USD: план на европейскую сессию 20 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Перед покупателями фунта сложный уровень 1.2509

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2361 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Я говорил о том, что отсутствие статистики будет играть на стороне покупателей фунта – так и случилось. Прорыв 1.2361 состоялся, но на обратном тесте сверху вниз быки быстро забрали назад этот уровень. Поэтому сигнала на продажу не было. Не было и обратного теста сверху вниз для покупок. Лишь к середине дня тест и ложный пробой на 1.2412 дали сигнал на продажу, который, как вы можете видеть, привел к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена. Однако лишь в середине американской сессии удалось получить сигнал на продажу после формирования ложного пробоя в районе 1.2493, но и он не принес ожидаемого результата, так как быстрой нисходящей коррекции я так и не увидел. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня по фунту уже вышли достаточно неплохие данные по росту розничных продаж за апрель этого года, которые превзошли прогнозы экономистов, но даже это пока не позволило покупателям дотянуться до ближайшего сопротивления, за которое, как мне кажется, сегодня и развернется основная борьба. Если активного роста фунта не произойдет в ближайшее время, быкам придется думать о защите 1.2444. Ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Если давление на фунт вернется, лишь формирование ложного пробоя на 1.2444 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2509. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и к росту GBP/USD на новые недельные максимумы в районы 1.2574 и 1.2633, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2692. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2444, а такой сценарий, как мне кажется, более вероятен, скорей всего, пару зажмут в рамках широкого бокового канала, из которого вырваться будет довольно сложно. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2390. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от нижней границы канала 1.2339, либо еще ниже – в районе 1.2280 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В текущих реалиях только защита 1.2509 поможет медведям вернуться в рынок с целью выстраивания нисходящей коррекции по возврату пары в район 1.2444. Ложный пробой на 1.2509 станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на закрепление ниже 1.2444. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, что может очень быстро вернуть фунт в район минимума 1.2390, открыв прямую дорогу на 1.2339. Более дальней целью будет область 1.2280, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2509 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2574. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2633 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт выбираются на новые недельные максимумы. Видеопрогноз на 20 мая

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фоне спроса на активы-убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT-отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067, до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718, до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить восходящий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2510.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.