GBP/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалил очередной годовой минимум и нацелился на 1.2120

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2372 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Отсутствие фундаментальной статистики ожидаемо помогло покупателям фунта, однако добиться закрепления выше 1.2372 не удалось. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привело к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 70 пунктов. Уже ближе к американской сессии медведи попытались пробиться ниже 1.2304, и, казалось, что у них это получилось. Обратный тест снизу вверх этого диапазона дал сигнал на продажу, который привел к фиксации убытков. Лишь после выхода отчета по инфляции в США и роста фунта аналогичное формирование ложного пробоя на 1.2372 по аналогии с первым сигналом привело к еще одной точке входа в короткие позиции с последующей распродажей на 130 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Для многих сейчас очевидно – ФРС и дальше будет наращивать темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Вчерашние данные по инфляции в США еще раз доказали наличие серьезных проблем с этим показателем. И, несмотря на то, что общий индекс потребительских цен замедлил свой рост, базовая инфляция, на которую ФРС делает акцент, продолжила укрепляться в годовом исчислении. Сегодня акцент сместится на важные экономические показатели Великобритании, которые могут столкнуть фунт к очередным годовым минимумам. По этой причине не советую торопиться с открытием длинных позиций против крупнейшего медвежьего тренда по паре за последнее время. У быков очень важная задача, состоящая в удержании пары выше уровня 1.2185, к которому фунт наверняка снизится после отчета по ВВП Великобритании за 1-й квартал этого года. Изменение объема промышленного производства и индекс активности в сфере услуг Великобритании также будут играть достаточно важную роль, и в случае слабых данных падение фунта продолжится. Формирование ложного пробоя на 1.2185 приведет к образованию первой точки входа в длинные позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию фунта в краткосрочной перспективе. Целью в таком случае станет ближайшее сопротивление 1.2244. Прорыв этого диапазона целиком и полностью зависит от сноса ряда стоп-приказов медведей и от данных по темпам рост экономики. Отсутствие активности продавцов на 1.2244, а также тест этого уровня сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2320, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия быков на 1.2185, а такой сценарий более вероятен, учитывая выжидательную позицию Банка Англии, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции можно лишь в районе 1.2122 и при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую лишь в районе 1.2074, либо еще ниже – около 1.2030 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы полностью контролируют рынок, и основной их целью на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2185. Дивергенции на индикаторе MACD больше нет, поэтому причины для сохранения пары в боковом канале отсутствуют. Фундаментальные данные наверняка разочаруют рынки. Прорыв и обратный тест 1.2185 снизу вверх образуют сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2122 – новый крупный уровень поддержки. Пробой и этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с перспективой выхода на минимум 1.2074, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, но возможность по ее обновлению появится только в случае очень ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2244. Пробой этого диапазона усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2244 советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2320, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2396 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Инфляция в США продолжает рост, не оставляя ФРС шансов. Видеопрогноз на 12 мая

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к возврату на годовые минимумы

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше. В COT-отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2370. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.