EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к возврату на годовые минимумы

Вчера был достаточно интересный для торговли день, а также было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0571 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедший отчет по инфляции в Германии полностью совпал с прогнозами экономистов, на что евро отреагировал ростом. В результате мы получили неудачную попытку роста выше 1.0571 и ложный пробой. Согласно утреннему сценарию, все это позволяло нарастить короткие позиции от верхней границы бокового канала, чем я и воспользовался. В результате пара провалилась вниз более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня, после формирования ложного пробоя на 1.0519 и выхода данных по инфляции в США, я получил хороший сигнал на покупку евро, что привело к восстановлению пары назад к 1.0571 и к фиксации 50 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.0571 по аналогии с утренним сценарием дал еще одну точку входа в короткие позиции. В результате евро опять скатился вниз к 1.0519, позволив утянуть с рынка еще около 50 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по инфляции в США еще раз доказали наличие серьезных проблем с этим показателем. И несмотря на то, что общий индекс потребительских цен замедлил свой рост, базовая инфляция, на которую ФРС делает акцент, продолжила укрепляться в годовом исчислении. Все это указывает на необходимость дальнейших активных действий со стороны Центрального банка по повышению процентных ставок — это прямой сигнал по наращиванию длинных позиций в американском долларе. Сегодня в первой половине дня нет статистики по европейской экономике, поэтому у быков появится шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого им необходимо показать что-то выше 1.0525. Учитывая, что давление на рисковые активы постепенно возвращается, более важной задачей покупателей является защита минимума этого года в районе 1.0473, чуть ниже которого проходит очень много стоп-приказов покупателей, готовых из последних сил биться за продолжение восходящей коррекции. В случае снижения пары, что ожидается, только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в расчете на восстановление пары назад к 1.0525. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с пробоем средних скользящих, которые расположились чуть выше, образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0575, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0638, но добраться до этого уровня будет не так просто, особенно учитывая необходимость в дальнейшей более агрессивной политике со стороны Федеральной резервной системы. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0473 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера дождались выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и воспользовались моментом отсутствия интереса к рисковым активам, продолжив сталкивать евро все ниже и ниже. Лагард заявила, что было бы неплохо повысить ставки уже в июле этого года, но рынок это полностью проигнорировал. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0525, которое является серединой бокового канала. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к возврату давления на пару с целью снижения к нижней границе бокового канала 1.0473. Если и там быки себя никак не проявят, что более вероятно, скорей всего, в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0473. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст новый сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума в области 1.0434, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0525 ничего страшного не произойдет. Однако может состояться более резкий рывок вверх. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0575. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0638, либо еще выше – в районе 1.0691 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалил очередной годовой минимум и нацелился на 1.2120

Инфляция в США продолжает рост, не оставляя ФРС шансов. Видеопрогноз на 12 мая

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США — сразу на 0,5% — также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским Центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0500 приведет к новому падению евро.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.