EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment еще больше ударит по евро

Вчера был достаточно интересный для торговли день, а также было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ожидаемое движение вниз, в район 1.0580, и тест этого уровня привели к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего ралли, наблюдаемого после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Однако пара прошла вверх около 25 пунктов, после чего движение замедлилось. Резкое сокращение изменения объема промышленного производства в Германии и Италии явно пришлось не по вкусу покупателям евро. Во второй половине дня медведи добились прорыва 1.0580, однако до обратного теста снизу вверх (его я обозначил синими линиями на графике) не хватило буквально 5-7 пунктов. По этой причине я не продавал евро. Крупное падение в район 1.0526, пробой и обратный тест этого уровня – вот тут было принято решение о дальнейшей продаже по тренду, которое принесло около 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Недавнее решение Федеральной резервной системы повысить ставки на 0,5% не долго играло за покупателей рисковых активов. Давление на евро быстро вернулось, и теперь медведи нацелились на обновление годовых минимумов. В этом им могут помочь данные по американскому рынку труда. Но о них мы поговорим во второй половине дня. В ходе европейской сессии выходят отчеты по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Италии, которые мало чем помогут европейской валюте, так как данные наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и вовсе не будет касаться денежно-кредитной политики, поэтому его можно смело пропустить. По этой причине первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточной поддержки 1.0518, чуть ниже которой проходит очень много стоп-приказов покупателей, готовых из последних сил биться за продолжение восходящей коррекции. Только сильные данные по Германии и Италии приведут к формированию ложного пробоя на этом уровне в расчете на возврат инициативы, которую быки вчера полностью растеряли во второй половине дня, даже несмотря на резкий скачок заявок на пособие по безработице в США. В таком случае можно ожидать восстановления пары назад к 1.0563, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0601, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум этой недели 1.0646, но добраться до этого уровня будет возможно лишь после выстраивания более крупной восходящей коррекции, опираясь на данные по рынку труда США в ходе американской сессии. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0518, а такой сценарий также нельзя сбрасывать со счетов, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0473. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернули себе контроль над рынком, и сейчас неизвестно, что может им помешать добраться до годовых минимумов. Основной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.0563, на котором проходят средние скользящие. В случае сильных данных по еврозоне можно рассчитывать на рывок евро к этому диапазону. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.0536. Это приведет к возврату давления на пару с целью снижения к 1.0518. В случае слабой статистики по еврозоне, скорей всего, в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0518. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426, но такой сценарий возможен только после сильных данных по американскому рынку труда, который должен продемонстрировать сильный рост. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0563 у медведей начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0601. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0646, либо еще выше – в районе 1.0691 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалась не такой агрессивной, как многие ожидали, что слегка ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что вновь указывает на попытку медведей продолжить падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0500 приведет к новому падению евро.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.