EUR/USD: план на европейскую сессию 25 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает терять позиции

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0825 и 1.0795 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Несмотря на вполне сносные данные по активности в странах еврозоны, давление на евро сохранилось в первой половине дня. Прорыв 1.0825 произошел без обратного теста снизу вверх. По этой причине я не смог получить хорошего сигнала на открытие коротких позиций. В результате евро снизился к следующей поддержке 1.0795, где начали более активно действовать покупатели. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к сигналу на покупку евро. В итоге пара вернулась назад, в район сопротивления 1.0826, где после неудачной попытки закрепления выше уже медведи образовали ложный пробой и сигнал на продажу, продолжив медвежий рынок, вылившийся в падение к новому минимуму 1.0769. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро сохранилось после свидетельств замедления европейской экономики на фоне высокой инфляции. Сегодняшние данные по Германии могут привести к очередной крупной распродаже. Ожидаются отчеты по индикатору условий деловой среды и оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO Германии — все они должны быть довольно слабыми, что усилит давление на EUR/USD, которое ощущается еще с начала азиатских торгов. При таком варианте особо торопиться с открытием длинных позиций я не советую. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение пары в район 1.0723, но лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на покупку в расчете на возврат быками инициативы, которую они полностью растеряли, позволив добиться обновления месячных минимумов. При таком сценарии можно ожидать восстановления пары назад к 1.0769. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только позитивная реакция на данные по Германии приведет к прорыву и тесту 1.0769 сверху вниз, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары в район 1.0809, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0723, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0682. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добились обновления месячных минимумов, таким образом возобновив медвежий тренд, наблюдаемый с конца марта. Дальнейшее движение пары в первой половине дня будет зависеть от данных по Германии и от выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Нервозность в его словах еще больше усилит давление на евро, что приведет к очередной крупной распродаже. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0769, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0723. Но, учитывая, как стремительно мы идем к этому уровню, скорей всего, в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на 1.0682 и с перспективой обновления 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только после медвежьей реакции трейдеров на данные по Германии. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0769 ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0809. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0844.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.