GBP/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта изрядно потрепало, но шанс остается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Низкая волатильность, порядка 25 пунктов, в первой половине дня подтвердила теорию о том, что на текущих максимумах британский фунт никому не интересен. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3113 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары к этому диапазону состоялось в первой половине дня, но дождаться формирования ложного пробоя на этом уровне так и не вышло. В ходе американской сессии прорыв уровня 1.3113 состоялся без обратного теста, поэтому продать фунт я не успел. Лишь пробой и закрепление ниже 1.3089 дали сигнал на открытие коротких позиций. В результате пара просела на 50 пунктов и уперлась в поддержку 1.3036. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку – рост составил около 30 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие желающих покупать на максимумах вылилось в крупную распродажу фунта, особенно после того, как стало ясно: сильные данные по розничным продажам в США, которые на удивление не сократились из-за высокой инфляции, а также рост индикатора потребительского доверия до нового максимума позволят американской экономике если не избежать рецессии, то уж точно ее отсрочить. Но если посмотреть на техническую картину, даже вчерашнее падение фунта – не приговор для покупателей. Первостепенной задачей быков сегодня будет защита поддержки 1.3057, образованной по итогам вчерашнего дня. Конечно, рассчитывать на моментальные покупки от этого уровня будет не совсем верно, поэтому советую открывать там длинные позиции только после ложного пробоя. Учитывая, что важной статистики по Великобритании сегодня нет, быки могут не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.3034, которая вчера сумела сдержать натиск продавцов фунта. Но только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку фунта. В случае отсутствия активных действий быков и там – оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.3008, либо от минимума этого месяца, 1.2974, в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей на сегодня будет рост и закрепление выше сопротивления 1.3081. Только прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз дадут сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.3101, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Этого будет достаточно для сохранения восходящего потенциала по паре в конце недели. Прорыв 1.3101 откроет прямую дорогу на 1.3122 и 1.3143, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи провалили фунт достаточно сильно, однако полностью перечеркнуть тот рост, который наблюдался днем ранее, не сумели. Лучше всего с продажами сегодня не торопиться. Советую дождаться роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего уровня сопротивления 1.3081. Ложный пробой необходим, чтобы понять: есть ли кто из продавцов на этом уровне или нет, а также будут крупные игроки дальше бороться за вчерашнюю тенденцию или предпочтут в конце недели оставить пару в покое. При сохранении давления на фунт медведям нужно будет очень постараться добиться пробоя поддержки 1.3057. Этот уровень для них не так важен, как 1.3034, но прорыв и обратный тест снизу вверх 1.3057 дадут сигнал на открытие коротких позиций в продолжение вчерашней нисходящей коррекции и с выходом на 1.3034. Пробой и этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы 1.3008 и 1.2974, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3081 быки могут постараться перетянуть рынок на свою сторону. Поэтому советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3101, ниже которого проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3122 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт провалились на фоне неопределенности центральных банков. Видеопрогноз на 15 апреля

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сложную ситуацию в рынке.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3101. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3034.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.