GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в очередном боковом канале

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Не совсем однозначные данные по экономике Великобритании привели к падению фунта в первой половине дня, хотя уровень безработицы снизился. Рост перед отчетом по рынку труда в район 1.3034 привел к формированию ложного пробоя и к сигналу на открытие коротких позиций, что затем вылилось в распродажу фунта более чем на 40 пунктов. Однако до ближайшей поддержки 1.2990 мы так и не дотянули. Во второй половине дня пара вернулась в районе 1.3034. Пробой и обратный тест этого уровня сверху вниз состоялись сразу после выхода данных по инфляции в США, что привело к сигналу на покупку. Несмотря на бычьи настроения, увидеть мощный рост GBP/USD вверх не получилось. После скачка на 15 пунктов давление на фунт вернулось, а торговля переместилась ниже 1.3034. Других сигналов не было. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Падение фунта в первой половине дня произошло после новостей о том, что средний заработок в Великобритании без учета бонусов вырос лишь на 4,1% по сравнению с прошлым годом, однако с учетом поправки на инфляцию за тот же период средний заработок снизился на 1,3%. Очевидно, что стремительный рост стоимости жизни лишает британцев преимуществ сильного рынка труда и создает новые сложности. Безработица упала до 3,8% за три месяца. Несмотря на это, быки попытались вернуть рынок под свой контроль, но данные по инфляции в США вновь разрушили их планы. По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% (по сравнению с прошлым годом в марте) после скачка до 7,9% в феврале. По сравнению с прошлым месяцем CPI вырос на 1,2%, что стало самым большим ростом с 2005 года. После возврата фунта к месячным минимумам, в район 1.2988, проблем у покупателей стало намного больше. Теперь им необходимо думать над тем, как защищать этот диапазон, так как, по всей видимости, медведи не собираются никуда уходить. Только ложный пробой на 1.2988 приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район новой середины бокового канала 1.3022. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария пробой и тест 1.3022 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3052. Однако движение от этого уровня вверх будет зависеть от данных по Великобритании. Резкий скачок вверх индекса потребительских цен и индекса розничных цен в Великобритании приведет к росту в район более дальней цели 1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2988 лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.2950. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в области 1.2856 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашние слабые данные по экономике Великобритании и высокая инфляция в США продолжили оказывать давление на пару. Многое будет зависеть от того – проявят ли себя продавцы сегодня в районе 1.3022 или нет. Первостепенной задачей сейчас является именно защита этого уровня, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя вместе со слабой инфляцией в Великобритании дадут точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и снижения пары в район 1.2988. Пробой и обратный тест 1.2988 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и к сигналу на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3022 особых проблем для них это не создаст. Это всего лишь середина бокового канала – среднесрочный тренд остается нисходящим. Однако при таком сценарии лучше всего продажи отложить до 1.3052. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3079, либо еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар укрепляет свои позиции после данных по инфляции

Высокий уровень инфляции в США толкает экономику к рецессии. Видеопрогноз на 13 апреля

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3040. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2980.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.