GBP/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки вновь защищают нижнюю границу бокового канала – хороший сигнал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое движение фунта вниз к этому уровню и моментальный прорыв лишь подтвердили медвежий характер рынка. Однако закрепиться ниже этого диапазона вновь не удалось – не было и обратного теста 1.3059 снизу вверх. Довольно быстрый возврат покупателями инициативы в первой половине дня и уровня 1.3059 привел к обратному тесту сверху вниз – это был прямой сигнал на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию. В результате пара выросла более чем на 45 пунктов и уперлась в сопротивление 1.3093. Учитывая, что движение выше этого диапазона было достаточно интенсивным, обратный тест сверху вниз образовал сигнал на покупку, по которому были зафиксированы убытки, так как желающих дальше покупать на текущих максимумах не нашлось, и пара вернулась назад под 1.3093. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было, так как протоколы ФРС не особо повлияли на направление пары. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Тот факт, что покупатели фунта в очередной раз защитили довольно важный и крупный уровень поддержки 1.3050, указывает на присутствие там крупных игроков, рассчитывающих на восстановление GBP/USD в среднесрочной перспективе. Рыночные ожидания относительно мартовского протокола ФРС полностью совпали с тем, о чем говорили представители ФРС в ходе заседания комитета. Единственной неожиданной новостью стало вероятное начало сокращения баланса ФРС уже со следующего месяца после майского заседания. Это указывает на более жесткую позицию Центрального банка в отношении денежно-кредитной политики, что будет и дальше поддерживать американский доллар и ослаблять рисковые активы, такие как фунт. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому покупатели фунта получат хороший шанс на прорыв 1.3099 и возврат пары к верхней границе бокового канала 1.3163. Однако ключевой задачей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.3050. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3099, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. 1.3050 также является последней надеждой быков, так как выступает в роли нижней границы бокового канала, в котором пара находится с 28 марта. В случае реализации этого сценария только пробой и тест 1.3099 сверху вниз вместе с сильными данными по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и ястребиными заявлениями члена КМП Банка Англии Хью Пилла образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3131. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.3050 лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3027. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Судя по происходящему, медведи могут упустить шанс на возобновление нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов сейчас является защита промежуточного сопротивления 1.3099, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3050. Однако что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона, сказать сложно. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причин, не отпустят пару ниже. Пробой и обратный тест 1.3050 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и дадут сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3027 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3099 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3131. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). После протоколов ФРС давление на евро ослабло. Под прицелом покупателей уровень 1.0925

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3099. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3060.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.