EUR/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по рынку труда США не оказали особой поддержки доллару

В пятницу была достаточно низкая волатильность, однако рынок сохранился на стороне продавцов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Сильной рост инфляции в еврозоне оказал давление на пару еще в первой половине дня, однако добраться до обозначенных мною уровней так и не удалось – соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. Входе американской сессии ожидался серьезный всплеск объема и волатильности после данных по рынку труда США, но довольно разносторонние отчеты не позволили паре выбраться за пределы бокового канала. Хороших сигналов для торговли я так и не дождался. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост числа занятых в США в несельскохозяйственном секторе оказался не таким активным, как ожидали многие экономисты, хотя уровень безработицы снизился до отметки в 3,6%, что соответствует полному уровню занятости. Это не сильно оказало поддержку американскому доллару, хотя подобного рода данные свидетельствуют о стабильной экономике, которая может избежать рецессии на фоне высокого уровня инфляции, еще не достигшего своего пикового значения. Сегодня нет такой статистики, которая могла бы привести к кардинальным изменениям в рынке, поэтому ожидают преобладания продавцов европейской валюты над покупателями. Индикатор уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне наверняка окажется достаточно негативным, особенно на фоне всех тех событий, которые наблюдаются в экономике, поэтому оптимальным вариантом на сегодня будут длинные позиции только при снижении пары к уровню 1.1031. Движение вниз может произойти после слабого отчета, что не оставит покупателям евро ни единого шанса. Формирование ложного пробоя на 1.1031 даст первую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда и возврат к мартовским максимумам нужны активные действия около уровня 1.1065, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Вряд ли с пробоем этого диапазона помогут даже сильные данные по еврозоне. Только прорыв и тест 1.1065 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1093. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1131 и 1.1174. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1031 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1005. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0977, либо еще ниже – в районе 1.0948 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи не особо справились со всеми задачами, однако им удалось сохранить нисходящий потенциал, что оставляет возможность по дальнейшему падению пары в начале этой недели. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1065, от которого зависит довольно многое. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.1031. На ее пробой сложно будет рассчитывать в отсутствии важной статистики. Падение к этому уровню произойдет только в случае плохих данных по индикатору уверенности инвесторов еврозоны, который должен оказаться намного хуже прогнозов экономистов. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1031 образуют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.1005 и 1.0977, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1065, а такое возможно лишь в случае очередных позитивных новостей по переговорам России и Украины, быки вернуться в рынок продолжат строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1093. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1131, либо еще выше – в районе 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в районе очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата продавцов в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1055. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1030.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.