EUR/USD 5M.
В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD решила обновить свой антирекорд волатильность за последние пару лет. Напомним, что в последние несколько месяцев пара регулярно торгуется с минимальной волатильностью около 40 пунктов. Однако волатильность равная 25 пунктам может претендовать на звание самой низкой за последние несколько лет совершенно точно. Именно столько было пройдено вчера от минимума до максимума дня. Также лучше сразу отметить, что никакой макроэкономической статистики(важной) в течение дня не было ни в Евросоюзе, ни в США. Один-единственный отчет по заявкам на пособия по безработице в Штатах уже давным-давно не провоцирует никакой реакции рынков. Отчет по монетарной политике ЕЦБ – это громкая вывеска, но пустышка внутри. А больше ничего интересного в течение четверга и не было. Каким-то чудом при таких вводных условиях пара умудрилась сформировать три сигнала на продажу и при этом не торговаться весь день в абсолютном флэте. Все три сигнала – это отскоки от уровня-экстремума 1,1568. В первом случае цена прошла вниз около 8 пунктов после формирования. Во втором – около 15. А третий сигнал нас уже не интересует, так как он был сформирован вечером и уже всем было понятно, как именно движется пара в этот день. Таким образом, трейдеры могли открыть короткие позиции по сигналу на продажу, которые закрылись по Stop Loss, выставленному в безубыток(цена прошла вниз 15 пунктов). Следовательно, никаких убытков вчера трейдеры не получили, что просто отлично, учитывая волатильность пары евро/доллар.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар спокойно продолжает движение на Юг практически каждый день, время от времени немного откатываясь наверх. В данное время остается актуальной нисходящая линия тренда, а цена продолжает располагаться ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, все ключевые линии сигнализируют о весьма вероятном продолжении движения вниз. Напомним, что движение пары вниз продолжается уже больше месяца и мы считаем, что это может происходить из-за веры рынков в сворачивание программы QE в ноябре, а также из-за возможного нового финансового кризиса во всем мире, благодаря чему рынки могут инвестировать в доллар, как в резервную валюту. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1659) и Киджун-сен(1,1584). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 октября – наиболее важный на этой неделе день. Сегодня в Штатах будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, который может вызвать сильную реакцию рынков. Помимо этого, сегодня состоится выступление Кристин Лагард и публикация уровня безработицы в США за сентябрь. В случае с Лагард все будет зависеть от того, что именно скажет президент ЕЦБ. Напомним, что все ее последние выступления не вызывали никакой реакции трейдеров. А вот на отчет по Нонфармам реакция будет с вероятностью 99%.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее, не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».