1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Периодически рынок криптовалют переходит во флетовое состояние. Например, подобное состояние на рынке сейчас. В такой период хорошо будут работать флетовые торговые стратегии, а трендовые стратегии хуже. Поэтому в портфеле трейдера должны быть как трендовые, так и флетовые торговые стратегии. Основные особенности флетовых, коридорных, контртрендовых торговых стратегий:
- Данные стратегии используют принцип возврата к среднему. Рынку свойственно находиться в балансе, средней цене, выгодной как для быков, так и для медведей. Если цена отклонилась от средневзвешенной цены, то ей свойственно возвращаться назад к средней.
- Коридорные торговые стратегии стараются торговать от границ коридора. Если цена отбилась от границы, то велика вероятность возвращения цены к середине коридора или к его обратной границе.
- Диапазонные торговые стратегии основываются на гипотезе, что цене легче оставаться внутри диапазона, чем покинуть его. Хорошими точками входа могут быть ложные пробои важных уровней, после которых цена возвращается в предыдущий диапазон.
Основываясь на этих особенностях коридоров на рынке, можно построить несколько флетовых торговых систем. Активно использовать контртрендовые торговые системы нужно на рынках, которые в данный момент находятся в диапазоне. Поэтому трейдеру важно учиться анализировать текущее состояние рынка и торговать только те стратегии, которые под данный рынок больше всего подходят.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
27.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39080
28.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 35885
РОС переместился вниз, цена на уровне максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Движение приостановилось, цена находится на краткосрочной ЕМА и ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация неопределенная, небольшое тело, небольшие тени. Можно продавать и покупать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL.Общий вывод: 31.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок по Bitcoin не открываю на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!