1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Прибыльный трейдинг начинается с контроля рисков. Мы обсудили с теоретической точки зрения в предыдущих статьях, какие виды рисков нужно учесть в алгоритме риск-менеджмента, теперь давайте рассмотрим конкретный пример.
Пример алгоритма риск-менеджмента.
1. Риск на сделку, серию сделок. Данный риск должен быть небольшим, в пределах 0,25-1% от депозита. После достижения данного риска торговля продолжается. Депозит 20 000$, риск на сделку 1% - 200$.
2. Риск на день. Данный риск должен быть до 5% от депозита. При достижении данного риска торговля в этот день останавливается. Депозит 20 000$, риск на день 5% - 1000$.
3. Риск на неделю. Данный риск должен быть до 10% от депозита. При достижении данного риска торговля в эту неделю останавливается. Депозит 20 000$, риск на неделю 10% - 2000$.
4. Риск на месяц. Данный риск должен быть до 20% от депозита. При достижении данного риска торговля в этот месяц останавливается. Депозит 20 000$, риск на месяц 20% - 4000$.
5. Максимальный риск. Данный риск должен быть до 30% от депозита. При достижении данного риска торговля по данной торговой системе останавливается. Депозит 20 000$, максимальный риск 30% - 6000$.
Такой алгоритм риск-менеджмента позволит вам торговать более стабильно и спокойно.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
После большого падения биткоин остановился. Пока это выглядит коррекцией в нисходящем движении. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
19.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 40100
20.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 40100
РОС остался на месте, цена на уровне максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152(синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена остается ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, но уже краткосрочная ЕМА слилась с ценой, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – внутренняя свеча, вчерашняя свеча находится внутри предыдущей свечи. Можно покупать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY.Общий вывод: 21.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!