1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
2. Анализ долгосрочного тренда.
3. Анализ среднесрочного тренда.
4. Анализ краткосрочного тренда.
5. Японский свечной анализ.
6. Выводы.
7. Статистика.
1.Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Так как биткоин является флагманом рынка криптовалют, то будем сначала анализировать его движение. Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с Чикагской фьючерсной биржи на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке.
02.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 34580
03.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36990
РОС переместился вверх, реакция цены после вливания данного объема – вверх. Есть вероятность продолжения восходящего движения.
2.Анализ долгосрочного тренда.
Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда:
долгосрочный;
среднесрочный;
краткосрочный.
Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать.
Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит тренд нисходящий и следует продавать.
На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать только покупки.
3.Анализ среднесрочного тренда.
В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит тренд нисходящий и следует продавать.
Цена удерживается выше ЕМА(48) , но, похоже, начинается коррекция. Среднесрочный тренд, пока, восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать.
4.Анализ краткосрочного тренда.
Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит тренд нисходящий и следует продавать.
Первая свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд закончился. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают, на рынке признаки коридорного движения, можно как покупать, так и продавать.
5.Японский свечной анализ.
Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу.
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи, что указывает на восходящие движение. Форма свечи – трендовая, большое тело и маленькие тени. Вероятно движение вверх, поэтому следует покупать.
6.Выводы.
Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – SELL. Японский свечной анализ – BUY.Общий вывод: 04.02.21 – на рынке коридор, можно как покупать, так и продавать.
7. Статистика.
Чтобы анализировать эффективность данного подхода, будет вестись статистика по совершенным сделкам. Продолжаем находится в данной сделке:
03.02.21 Litecoin BUY: 150.70; SL: 129.63; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 0.05
Стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!