Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD
Последний опубликованный отчет об обязательствах трейдеров (Commitments of Traders от 19.05.20.) не содержит существенных изменений в показателях, которые были бы способны привести к изменению в настроениях рынка. Тем не менее открытый интерес к евро (547,206) сохраняется на достаточно высоком уровне. Данная денежная единица по-прежнему пользуется более высоким спросом среди остальных валют. По статистике с евро сейчас работают 263 подотчетных участника биржи, и, несмотря на некоторый перевес в количестве трейдеров предпочитающих позиции long (long 76 и 104 – short 47 и 77), они почти поровну разделились между направлениями движения по количеству контрактов (469,943 и 499,975), а значит и денежных средств. Группа крупных игроков (Non-Commercial), отвечающая за трендовые предпочтения, имеет сейчас перевес в контрактах long (167,756 против 95,194), а хеджеры (Commercials), предвещающие изменения настроений, сохраняют доминирование позиций short (397,961 против 295,367). Такая ситуация наблюдается уже не первую неделю, при том, как видно из отчета, и те и другие участники биржи на прошлой неделе сократили свои преобладающие позиции. Более подробный финансовый отчет показывает, что первая наиболее показательная группа участников рынка (брокеры, дилеры) в настоящий момент в значительной степени поддерживает игроков на повышение (281,244 против 42,690). Данный показатель также имеет ослабляющий фактор, так как такой интерес наблюдается уже не первую неделю, при этом участники рынка больше не наращивают свои позиции, а, как видно из отчета за последнюю неделю, они, наоборот, сократили их, бычьи позиции в большей степени (6,096 против 1,992).
Основной вывод
На текущей неделе ситуация на рынке, скорее всего, сохранит прежние тенденции. Изменить её будут стремиться как игроки на повышение, так и игроки на понижение. Подстраховка крупных денег в сложившейся ситуации в большей степени сохраняется на стороне игроков на повышение.
Техническая картина происходящего подтверждает нереализованность финансовых отчетных перевесов последнего времени. На неделях наблюдается консолидация, а на дневном графике боковое движение. Мартовское перекрестие позиций двух крупнейших групп участников рынка (Non-Commercial и Commercials) на графике отчетов СОТ (Commitments of Traders) сформировало высокую Волну при свечном анализе. Тем самым удалось остановить и сдержать ситуацию от дальнейшего медвежьего падения. Сейчас обе основные группы трейдеров нашли некоторый баланс в своём противостоянии и заняли почти горизонтальную позицию на графике. Поэтому ожидать существенных перемен в движении в ближайшее время скорей всего не нужно. Центром притяжения бокового канала на дневном графике в настоящий момент является дневной крест Ишимоку (1,0907 – 1,0873 – 1,0839), верхней границей служит дневное облако и недельный Фибо Киджун (1,0965), роль нижней границы прекрасно выполняет историческая поддержка на 1,0778.
На младших таймах перевес сил в момент анализа наблюдается на стороне игроков на понижение. Ключевые сопротивления концентрируют свои усилия в районе 1,0913-26 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Поддержки классических Пивот-уровней на Н1 расположены сегодня на 1,0873 – 1,0844 – 1,0804. Сопротивления классических Пивот-уровней в случае изменения настроений встретят пару на 1,0942 – 1,0982 – 1,1011.