С точки зрения комплексного анализа мы видим концентрацию торговых сил внутри ценовых уровней минувшей недели, а теперь о деталях. Минувшие торговые дни были выражены в последовательном нисходящем ходе, где котировка дважды нашла точку опоры в районе диапазонного уровня 1,0775, но после чего концентрация торговых сил сместилась на зеркальный уровень 1,0850. В итоге был образован переменный коридор, между значениями 1,0775 и 1,0850, который сосредоточил на себе участников рынка.
Во всем этом движение стоит заметить, что теория нисходящего развития по-прежнему остается актуальной, а шанса обновление минимумов возможен буквально в любой момент, так как уровень 1,0775 уже не считается твердой опорой, как было периодом ранее.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что активность была низкой, но при этом нисходящий ход был стабильный и протянулся вплоть до закрытия дневной свечи.
В плане волатильности фиксируем замедление активности со среды минувшей недели, где в среднем снижение составляет 28% относительно среднесуточного показателя.
В свою очередь, если вспомним показатели активности вминавшем году, то динамика в 60 пунктов считалась нормой, а это значит, что нормализация волатильности скором придет к равновесию.
Детализация волатильности
МАРТ: понедельник [9 марта] – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов.
АПРЕЛЬ: среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов; четверг – 139 пунктов.
МАЙ: пятница – 83 пункта; понедельник – 79 пункта; вторник – 100 пунктов; среда – 63 пунктов; четверг – 67 пунктов; пятница – 60 пунктов; понедельник – 51 пункт.
Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 84 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в плане основных сделок рассматривали нисходящее развитие, но после фиксации цены ниже уровня 1,0775, чего так и не произошло.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить глобальный нисходящий тренд, внутри которого была сформирована череда последовательных инерционных колебаний.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе ценных статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым все внимание было сосредоточено на информационном фоне.
Так вот члены Федеральной Резервной Системы уже не раз встряхивали общественность пессимистическим отношением относительно последствий вируса COVID-19 на экономику. Так вот в этот раз выделился глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который и до этого заявлял, что уровень безработице в стране может достигнуть отметки 23%, а сейчас же и вовсе заявил, что худшие времена ждут нас впереди.
Такого рода комментарии пугают инвесторов, а если вспомнить, то что завтра запланировано выступление Джерома Пауэлла, в котором он объявит о дальнейших мерах поддержки экономики, то страх усиливается вдвойне. Вдобавок ко всему сегодня нас ожидает еще выступление членов FOMC Булларда, Кашкари, Харкера и Кворлса.
В плане новостного потока имеются итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ожидают снижения с 1,5% до 0,5%. Данный фактор как снижение инфляции может теоретически подтолкнуть ФРС к новым стимулирующим мерам, в частности, снижение ставки рефинансирования.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим движение цены внутри двух уровней 1,0775/1,0850, где активность по-прежнему низкая. Фактически котировка находится в ожидании, и это может сыграть на руку предстоящему ускорению, тем самым стоит тщательно анализировать точки фиксации, работая как на локальных позициях, так и на основных.
Имеющаяся остановка вполне может сосредоточить на себе спекулятивную активность, что резко отразится на волатильности.
Можно предположить, что колебание цены в границах уровней 1,0775/1,0850 еще сохранится на рынке, где основной тактикой считается нисходящее развитие, анализируя фиксацию цены ниже чем 1,0765/1,0775. В этом случае обновление минимума 24 апреля не заставит себя ждать, а спуск в район отметки 1,0700 и будет считаться нашей перспективой. Альтернативный сценарий рассматривается торговли внутри имеющего коридора, а также фиксации цены выше чем 1,0860 на четырехчасовом периоде.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0765, с перспективой хода к 1,0700.
- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0835, с ходом в сторону 1,0860. После чего необходимо зафиксироваться выше чем 1,0860 на H4.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже, что отражает общий фон.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(12 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 43 пункта, что буквально на половину ниже среднесуточного показателя. Шанс ускорения еще имеется в случае выхода цены из установленных рамок.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень