С точки зрения комплексного анализа мы фиксируем значительное ускорение, где котировка вернулась в пределы среднего уровня диапазона, а теперь о деталях. Активность рынка поражает воображение, кажется, только недавно мы были на пороге возобновления среднесрочной тенденции, когда котировка подошла к отметке 1,3200, а уже сейчас мы касаемся среднего уровня диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], оставляя позади цельный импульсный ход. Фактически имеющееся движение отыграло 69% относительно коррекционного хода 28.02.20-09.02.20. Стоит учесть такой момент, что на рынке бушуют спекуляции, на которых и возникают столь неординарные скачки, которые зачастую являются нестабильными, и при малейшем перевесе торговых сил картина вновь меняется.
В свете недавнего хода теория нисходящего развития вновь стала актуальна, котировка вернулась в рамки диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], а это значит, что шанс спуска к уровню 1,2770 имеется. Если исходить из того, что сближение с уровнем 1,2770 уже является не первым, то его прочность, а самое главное, давление будет ниже, и шанс его пробоя увеличивается. В виде примера мы ссылаемся на координаты 1,2885 и 1,3000, которые систематически излучали давление, но при последовательном тестировании их прочность сошла на нет. Напомню, что пробой района 1,2770 приведет к новому этапу в теории нисходящего развития, где речь зайдет о восстановление относительно среднесрочной восходящей тенденции.
В плане волатильности мы видим сверхвысокий показатель 245 пунктов, что на 137% превышает среднесуточное значение. Фактически мы фиксируем не просто высокие значения, а первое с начало года затянувшееся ускорение, где на систематическом уровне преодолевается среднесуточный показатель. Столь высокая активность на рыках сосредотачивает на себе спекулянтов, и это может привести к локальным нарушениям тактов.
Детали волатильности: пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 103 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что с самого начала дня котировка заняла нисходящую позицию, где в виде инерции котировка спустилась вплоть до отметки 1,2869. Наиболее значительное ускорение произошло в момент американской сессии.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры рассматривали рамки 1,3045/1,3090, относительно которых происходили действия. Позиции на продажу были открыты после прохода отметки 1,3045.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим внушительное по размеру V-образное колебание, которое все еще сосредоточено в структуре среднесрочного восходящего хода. Крайнее звено восходящей тенденции находилось в районе средины декабря, что косвенно подтверждает нестабильность имеющегося тренда и возможность его смены.
Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.
В плане общего информационного фона мы имеем характерное давление, так вот, коронавирус все активнее завоевывает Европу, в том числе и Британию, где на таком ужасном фоне заболевает министр здравоохранения Соединенного Королевства. Паника подстегивает спекулянтов, которые готовы прыгать на любом шорохе. В свою очередь, никто не забыл о переговорах между Англией и Брюсселем касательно торговых взаимодействиям после Брекзита, где, со слов Мишеля Баранье, имеется четыре непростых пункта. Пока второй раунд переговоров не наступил, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает Британию подумать об экономических компромиссах, которые она готова принять, если откажется от требований ЕС.
«Мы осознаем, что существуют различия по тому, какой объем должно иметь будущее соглашение и каковы, если можно так выразиться, правила игры, которым должен следовать каждый. Поэтому важно, чтобы Великобритания приняла решение — чем сильнее они хотят иметь доступ к единому рынку, тем быстрее они должны начать играть по правилам, которые являются правилами единого рынка. Если это не выбор для Великобритании, то, конечно, им будет труднее получить доступ к единому рынку», – заявила Урсула фон дер Ляйен.
Сегодня масла в огонь подлил Банк Англии, который в ходе экстренного заседания снизил базовую процентную ставку до 0,25% [50 базисных пунктов] на фоне ситуации с коронавирусом. Фактически регулятор повторил историю Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе первая запустила столь неординарный «флешмоб».
«Снижение банковской ставки поможет поддержать бизнес и доверие потребителей в сложное время, оказать поддержку денежным потокам бизнеса и домашних хозяйств», – заявил регулятор.
В плане статистических данных сегодня ждем итоговые данные по ВВП Британии за четвертый квартал, где прогнозируют замедления темпов экономического роста с 1,2% до 0,8%. В то же время опубликуют данные по промышленному производству, где спад ускорится с -1,8% до -2,7%. Фактически макроэкономические показатели не в пользу фунта стерлинга. Во второй половине дня ждем данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 2,5% до 2,3%, что может надавить на слухи о возможном очередном снижение ставки рефинансирования ФРС.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что всплеск активности был связан с экстренной новостью от Банка Англии, но рынок в каком-то плане был готов к такому повороту, и если учитывать тот факт, что Эндрю Бэйли на той недели дал комментарий, что ставку не снизят ниже чем 0,1%, то рынок получил своего рода страховку. Колебание котировки локально спустило фунт стерлинг в район 1,2833, но после чего от столь существенного хода осталась только тень. Фактически мы видим спекулятивный настрой, где котировка может вернуться в район психологического уровня 1,3000.
С точки зрения эмоционального настроя мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиций, а поддержкой этого настроя является внешний фон.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что всплеск цены пришелся на две минутных свечи 9:00-9:01, где котировке удалось пролететь больше 100 пунктов (!!!). Последующее колебание было в плане восстановления.
В свою очередь, спекулянты уже прокатилась на импульсе и вышли из него, сейчас ведется последующий анализ, где ждут продолжения банкета.
Имея общую картину действий, мы видим 100% восстановление относительно имеющего импульса, тем самым не стоит исключать возвращение цены в район уровня 1,3000. В то же время я бы посмотрел на динамику относительно минутных интервалов, так как появление новых импульсов возможно и здесь тактика работы будет по методу захода по рынку в инерционную свечу. Как вы уже догадались, что работа по ситуации продолжается за счет сильного внешнего фона. Основная стратегия на понижение также остается, тем более с имеющимися новостями среднесрочная перспектива получила еще один сигнал на спуск.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Локальные позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,2955, в сторону 1,3000
- Локальные позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2900, в сторону 1,2870-1,2800.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет имеющихся импульсов показатели индикаторов стали выдавать переменные сигналы, не имея четкого направления. Так вот, минутные периоды сработали на этапе восстановления относительно импульса, сигнал изменчивый. Часовые периоды работают на нисходящем ходе, который был задан еще вчера. Дневной участок находятся больше в нейтральном фазе, чем в восходящей.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(11 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 120 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 16%. Вероятно предполагать, что фон и спекулятивный настрой продолжит нагонять активность на рынке, сохраняя тем самым заданное ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой