С точки зрения комплексного анализа мы видим сразу три события: пробой диапазонного уровня, пробой накопления и предполагаемое возобновление восстановительного процесса, а теперь о деталях. Три дня подряд котировка двигалась вдоль диапазонного уровня 1,1080, имея довольно узкую амплитуду колебания 1,1070/1,1100. Процесс своеобразного накопления был непоколебим, что многих навело на мысль грядущего всплеска активности. Четверг стал отправной точкой в нашем ралли, где на фоне заседания ЕЦБ накопление больше не смогло сдерживать границы и мы увидели резкий всплеск коротких позиций. Имеющаяся активность незамедлительно спустила котировку в район 1,1035, где на фоне локальной перепроданности была найдена точка переменной опоры и как факт откат. Все происходящее выше вновь привело к широкому обсуждению процесса восстановления, в связи с пробоем первой ступени [1,1080], относительно продолговатой коррекции. Теория восстановления мусолится у трейдеров уже очень долгое время, ссылаясь на то, что основной нисходящий тренд никак не пострадал от имеющейся коррекции, и все происходящее схоже с историей осени 2018 года. Как вы уже догадались, именно закономерность лежит в основе теории, и она, на удивление, работает.
С точки зрения волатильности мы видим долгожданное ускорение, где в минувшем дне было зафиксировано 72 пункта, это на 53% выше среднесуточного показателя. Напомню, что с начала торговой недели средний показатель волатильности составлял 31 пункт, а минимальное значение составляло 26 пунктов.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной скачок активности произошел в период в 15:30–18:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане отката/застоя с малой амплитудой.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были на низком старте в связи с существенным накоплением, где тактика торговли была выбрана по методу пробой заданных границ с входом в импульсную свечу, что оказалось крайне выгодной стратегией.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим признаки восстановления относительно продолговатой коррекции. Ступени восстановления #1-1,1080; #2-1,1000; #3/1-1,0950; #3/2-1,0879.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в США, где показатели оказались неплохими, первичные заявки взросли на 6 тыс., а повторные сократились на 37 тыс.
Реакция рынка на статистические данные была вкупе общего снижения.
Основным событием дня и недели являлось заседание ЕЦБ, где без какого-либо удивления регулятор оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне.
«Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции», – говорится в сообщении ЕЦБ.
Основная реакция рынка на столь важное событие пришла уже после, когда наступила пресс-конференция с Кристин Лагард. Так вот, ждали от нее очень многого, так как режим секретности перед заседанием был велик. Рычагом для СМИ служили слухи, что якобы Лагард озвучит планы по пересмотру стратегии регулятора, которые впервые пересмотрят с 2003 года. Вот и наступал час «Х», глава ЕЦБ подтверждает запуск пересмотра монетарной политики, процесс которого завершится к концу текущего года. На этом все, конкретики, деталей участники рынка не получили, что фактически привело к дальнейшему блужданию в море неоднозначности и как факт к снижению единой валюты.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели предварительные данные PMI еврозоны, где ждали оптимистичных показателей, но получили разочарование. Так вот, составной индекс деловой активности в производственном секторе [Markit] остался неизменный 50,9 при прогнозе роста до 51,2. В то же время индекс деловой активности в секторе услуг [Markit] снизился с 52,8 до 52,2.
Во второй половине дня выйдут аналогичные данные, но уже по Соединенным Штатам, где в производственном секторе ждут рост с 52,4 до 52,5, а в секторе услуг с 52,8 до 52,9 [Markit].
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, чего стоит только одно заседание Федеральной резервной системы, которое безусловно вызовет интерес у спекулянтов.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 27 января
США 18:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (дек): Пред. 1,3% --- > Прогноз 0,8 %
Вторник, 28 января
США 16:30 мск – Заказы на товары длительного пользования
Среда, 29 января
США 22:00-22:30 мск – Заседание ФРС, с последующей пресс-конференцией
Четверг, 30 января
ЕС 13:00 мск – Уровень безработицы
США 16:30 мск – ВВП (предварительный)
Пятница, 31 января
ЕС 13:00 мск – ВВП (предварительный)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что инерционный нисходящий ход был успешно задан еще во время вчерашнего ралли, а небольшие остановки, в структуре хода, служили платформами для перегруппировки торговых сил. Фактически теория восстановления сейчас отлично смотрится в сравнение с другими рассуждениями, а точка последующей опоры 1,1000 уже совсем недалеко.
В плане эмоциональной составляющей мы видим приток не только локальных спекулятивных позиций, но внутридневных, что не может не радовать в плане ускорения рынка.
Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что после застоя/отката, имевшего место в тихоокеанскую – начало европейской сессии, перешло в возобновление нисходящего хода, где минимум минувшего дня был пробит и цена пытается зафиксироваться ниже него.
В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где происходят частичные фиксации торговых операций, а основной перспективой является психологический уровень 1,1000.
Вероятно предполагать, что столь стремительный нисходящий ход не сможет постоянно поддерживаться инерцией и нам понадобится остановка, которая в текущее время рассматривается в пределах психологического уровня 1,1000. Тем самым не стоит жадничать, фиксируйте ранее открывшие короткие позиции, оставляя в рынке оптимальные объемы. Последующие заливы произойдут уже после фиксации цены ниже контрольного уровня 1,1000.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отскока от психологического уровня 1,1000.
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами, где производятся фиксации. Прям сейчас открывать позицию считается рискованной затей, так как цена крайне близко находится к психологическому уровню 1,1000.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продаже за счет резкого всплеска активности коротких позиций.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(24 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что уже близко к среднему показателю. Вероятно предположить, что шанс дальнейшего роста волатильности по-прежнему имеется на фоне роста спекулятивных позиций.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой