Včera bylo vygenerováno několik signálů ke vstupu na trh. Pohledem na graf 5M zjistíme, k čemu vlastně došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost hladině 149,71 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Pokles a falešný průraz úrovně 149,71 přinesly vynikající buy signál, který vedl k růstu páru o 40 pipů. Odpolední prodej při falešném průrazu úrovně 150,10 vedl k poklesu páru na úroveň 149,71. Snaha býků ubránit tuto úroveň nepřinesla očekávaný výsledek, ale long pozice po falešném průrazu v oblasti 149,27 se velmi hodily a umožnily býkům získat z trhu dalších asi 80 pipů.
Co je potřeba k otevření long pozic na páru USD/JPY
Včerejší silné údaje, konkrétně americký index cen PCE, byly hlavním důvodem k nákupu amerického dolaru, který tlačil jen dolů. Dnes už byly zveřejněny údaje o míře nezaměstnanosti a japonský výrobní PMI. Plně odpovídaly konsensu a nepomohly jenu získat zpět ani jednu pozici. Je zřejmé, že dolar směřuje k aktualizaci ročních maxim, kde se nevyhnutelně setká s aktivními kroky prodejců. V případě poklesu instrumentu v první polovině dne budu jednat v okolí nejbližšího supportu 150,32, který se dnes vytvořil. Naděje na tuto úroveň jsou ale mizivé. Jen zformování falešného průrazu v daném místě vytvoří vhodné podmínky pro otevření long pozic v očekávání nového růstu k hladině 150,82. Průraz a reverzní test této oblasti shora dolů naznačí další dobrou možnost nákupu amerického dolaru. Pár USD/JPY by v důsledku toho mohl vystoupat k oblasti 151,21. Nejvyšším cílem bude oblast 151,55, kde plánuji vybrat zisky. Při realističtějším scénáři poklesu pár USD/JPY a nedostatečné aktivitě na hladině 150,32 se americký dolar znovu dostane pod prodejní tlak. Výsledkem bude mírné postrčení ceny dolů k úrovni 149,98. Ale jen falešný průraz zde bude naznačovat otevření long pozic. Při poklesu z minima 149,65 plánuji okamžitý nákup páru USD/JPY a pamatuji při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů.
Co je potřeba k otevření short pozic na páru USD/JPY
V případě, že pár USD/JPY prodlouží včerejší vzestupný trend, dají o sobě medvědi vědět nejspíš až kolem ročního maxima 150,82, na což se hodlám spolehnout. Falešný průraz této hladiny bude situací vhodnou k otevření short pozic s cílem poklesu ke střednědobému supportu 150,32; těsně pod ním se nacházejí klouzavé průměry favorizující kupce. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zasadí pozicím býků vážnější ránu, aktivuje stop-lossy kupců a otevře cestu k úrovni 149,98, což rozhodně ovlivní růstový potenciál páru a zvýší šance na pokles amerického dolaru. Nejnižším cílem bude hladina 149,65, kde plánuji vybrat zisky. V případě růstového scénáře páru USD/JPY a nedostatečné prodejní aktivity na úrovni 150,82 přejde trh zcela pod kontrolu kupců. V tom případě bude nejlepší odložit short pozice až do testu další rezistence 151,21. Pokud tam nedojde k poklesu, budu pár USD/JPY prodávat okamžitě při odrazu od hladině 151,55 a spoléhat na intradenní sestupnou korekci páru o 30–35 pipů.
COT report z 20. února ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Mnoho obchodníků je zmateno, protože 150 jenů za dolar je příliš drahá záležitost a je zřejmé, že Bank of Japan zde začíná intervenovat, ale zatím neexistují naprosto žádné důvody k prodeji. Dál se tedy obchoduje v rámci bočního kanálu, což dokazuje dynamika pozic na trhu s futures. Poslední COT report ukazuje, že nekomerční long pozice se snížily o 4 692 na počet 53 862, zatímco nekomerční short pozice prudce vzrostly o 4 550 na počet 174 640. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvětšil o 2 115 pozic.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Instrument se obchoduje mírně nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem. To ukazuje na pravděpodobný růst USD.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu
Bollingerova pásma
V případě, že pár USD/JPY klesne, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 149,60.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.